터틀 트레이딩 5: 예측 없이 추세로 수익을 만드는 시스템 트레이딩 전략

트레이딩을 시작하는 많은 사람들이 가장 먼저 하려는 일은 가격을 예측하는 것입니다.

어디서 오르고 어디서 떨어질지를 맞히려는 데 집중하죠.

하지만 실제 시장에서 장기적으로 살아남는 트레이더들의 공통점은 예측이 아니라 규칙과 반복에 있습니다.

이를 가장 극적으로 증명한 전략이 바로 터틀 트레이더 매매법입니다.

터틀 트레이딩은 전설적인 트레이더 리처드 데니스가 개발한 추세 추종 시스템으로,

트레이딩의 성패가 타고난 감각이 아니라 규칙과 훈련에 달려 있음을 실험으로 입증한 사례입니다.

이 전략의 핵심은 시장을 맞히려 하지 않고, 이미 발생한 가격 움직임에 반응하며,

손실은 짧게 끊고 수익은 길게 가져가는 구조에 있습니다.

이번 글에서는 터틀 트레이더 매매법을 5단계 구조로 나누어 개념, 역사, 매매 규칙, 손절 시스템,

그리고 실행의 중요성까지 체계적으로 정리해 보겠습니다.

터틀 트레이딩 개념

트레이딩은 재능이 아니라 규칙입니다

터틀 트레이더 매매법의 출발점은 매우 명확합니다.

트레이더는 타고나는 존재가 아니라 만들어질 수 있다는 믿음입니다.

이 매매법은 시장을 예측하지 않습니다.

• 이미 발생한 돌파에만 진입합니다.
• 틀리면 즉시 손실을 제한합니다.
• 맞으면 최대한 오래 보유합니다.
• 이 구조는 단기적인 승률보다 장기적인 계좌 생존과 복리 수익 구조를 우선시합니다.

즉, 한 번의 대박보다 수백 번의 규칙적인 거래 누적 효과를 목표로 합니다.

이 전략은 주식, 선물, 원자재, 암호화폐 등 거의 모든 시장에 동일한 논리로 적용할 수 있으며, 시간 프레임 역시 단기부터 장기까지 확장 가능합니다.

이런 범용성이 터틀 트레이더 매매법을 시스템 트레이딩의 교과서로 만들었습니다.

터틀 트레이딩 역사

14일 훈련으로 증명된 실험입니다

리처드 데니스는 자신의 이론을 말이 아니라 실전으로 증명하고자 했습니다.

그래서 신문 광고를 통해 트레이딩 경험이 거의 없는 일반인을 모집해 실제 자금을 운용하는 실험을 진행했습니다.

이들이 바로 ‘터틀 트레이더’입니다.

교육 기간은 단 14일이었습니다.

이 기간 동안 참가자들은 오직 다음 세 가지만 훈련받았습니다.

1. 진입 규칙
2. 손절 규칙
3. 자금 관리 규칙

참가자들의 직업과 배경은 매우 다양했습니다. 공무원, 음악가, 학생, 광고업 종사자 등 금융과 무관한 사람들이 대부분이었습니다.

그러나 모두 동일한 시스템을 적용했습니다.

그 결과 상당수 참가자들이 수년간 꾸준한 수익을 기록하며 전문 트레이더로 성장했고,

일부는 이후 대형 투자 회사를 운영하는 수준까지 도달했습니다.

이 실험은 개인의 재능보다도 시스템과 규율이 성과를 좌우한다는 사실을 시장에 강하게 각인시켰습니다.

터틀 트레이딩 구조

네 가지 원칙이 손익을 만듭니다

터틀 트레이더 매매법의 근간은 다음 네 가지 원칙으로 요약됩니다.

터틀 트레이딩 리스크 관리 원칙

한 번의 거래에서 계좌의 2% 이상을 절대 잃지 않습니다.

이건 연속 손실 구간에서도 계좌가 붕괴되는 것을 막아 주는 핵심 장치입니다.

터틀 트레이딩 손절 원칙

손실은 빠르고 기계적으로 끊습니다.

손절은 실패가 아니라 트레이딩을 지속하기 위한 운영 비용입니다.

터틀 트레이딩 수익 유지 원칙

수익이 발생한 포지션은 최대한 길게 보유합니다.

대부분의 수익은 소수의 큰 추세에서 발생하기 때문입니다.

터틀 트레이딩 예측 배제 원칙

뉴스, 전망, 경제 지표보다 가격 돌파 여부만을 신뢰합니다.

미래를 맞히려 하지 않고 현재 가격 흐름에 반응합니다.

이 네 가지 원칙이 결합되면 낮은 승률에도 불구하고 장기적으로 우상향하는 손익 곡선이 만들어집니다.

터틀 트레이딩 4단계 진입 규칙

돌파만을 거래합니다

터틀 트레이더 매매법의 진입은 브레이크아웃, 즉 돌파 전략을 기반으로 합니다.

매수 진입 규칙

최근 20개 캔들의 최고가를 종가 기준으로 돌파하면 매수 진입합니다.

매도 진입 규칙

최근 20개 캔들의 최저가를 종가 기준으로 이탈하면 매도 진입합니다.

청산 규칙

포지션 보유 중 최근 10개 캔들의 반대 방향 극값을 종가 기준으로 이탈하면 전량 청산합니다.

이 구조는 횡보 구간에서는 잦은 손절을 감수하게 되지만, 추세가 시작되면 자연스럽게 포지션을 장기간 유지하도록 설계되어 있습니다.

또한 장기 추세 필터로 200일 이동평균선을 활용합니다.

가격이 200일선 위에 있으면 매수 위주로 대응합니다.

가격이 200일선 아래에 있으면 매도 위주로 대응합니다.

이 필터는 역추세 진입 가능성을 낮추고 불필요한 거래를 줄이는 역할을 합니다.

터틀 트레이딩 5단계 손절 시스템

ATR이 변동성을 조절합니다 터틀 트레이더 매매법의 손절은 고정 퍼센트 방식이 아닙니다.

ATR, 즉 평균 진폭 지표를 기준으로 설정됩니다.

터틀 트레이더 매매법 손절 계산

• 진입 시점 ATR × 2 = 손절 폭입니다.
• 매수의 경우 진입가에서 아래로 2ATR가 손절선입니다.
• 매도의 경우 진입가에서 위로 2ATR가 손절선입니다.

이 방식의 장점은 시장 변동성에 자동으로 적응한다는 점입니다.

변동성이 커지면 손절 폭도 넓어집니다.

변동성이 줄어들면 손절 폭도 함께 줄어듭니다.

이로 인해 단순한 흔들림에 의해 불필요하게 청산되는 상황이 줄어들고, 과도한 리스크 노출도 방지할 수 있습니다.

가격이 유리하게 움직이면 손절 기준도 함께 끌어올리는 추적 손절 구조로 전환하여 이미 확보한 수익을 보호합니다.

이 과정에서 일부 포지션은 큰 추세 끝까지 유지되며 전체 수익의 상당 부분을 만들어 냅니다.

터틀 트레이더 매매법에서 가장 어려운 부분은 규칙을 끝까지 지키는 실행력입니다.

특히  심리적 흔들림이 발생하기 쉽습니다.

• 연속 손절 이후 다음 신호에 다시 진입해야 할 때
• 수익이 발생했지만 아직 청산 신호가 아닐 때
• 손절선이 가까워졌을 때 임의로 넓히고 싶어질 때

많은 트레이더들이 전략 자체가 아니라 심리 문제로 실패합니다.

터틀 트레이더 매매법 역시 규칙을 지키지 않으면 통계적 우위가 사라집니다.

이 전략은 빠른 수익을 약속하지 않습니다. 대신 계좌를 지키면서 큰 추세에서만 수익을 가져가는 구조를 가지고 있습니다.

바로 이 점이 이 전략을 오랫동안 살아남게 만든 이유입니다.

터틀 트레이딩은 예측을 포기하고, 추세에만 반응하며, 손실은 작게 끊고 수익은 길게 가져가는 시스템입니다.

• 시장 예측을 하지 않습니다
• 돌파 구간에서만 진입합니다
• 손절은 ATR 기준으로 자동 조절됩니다
• 수익 포지션은 최대한 유지합니다
• 계좌 보호가 최우선 목표입니다

이 구조는 단기 승률보다 장기 생존 확률을 높이는 데 최적화되어 있습니다.

터틀 트레이더 매매법이 지금까지도 시스템 트레이딩의 교과서로 불리는 이유는 단순한 규칙 속에 인간의 감정을 통제하는 구조가 포함되어 있기 때문입니다.

1. 언제 들어갈지 정해져 있습니다
2. 언제 나올지 정해져 있습니다
3. 얼마를 잃을지도 미리 정해져 있습니다

이 세 가지가 모두 결정된 상태에서 트레이딩을 하게 되면, 매매는 더 이상 감정 싸움이 아니라 실행 문제로 바뀝니다.

결국 장기 수익을 만드는 것은 전략의 복잡함이 아니라, 규칙을 끝까지 반복할 수 있는 구조와 태도입니다.

터틀 트레이더 매매법은 그 사실을 가장 극적으로 보여준 전략이라고 할 수 있습니다.