스토캐스틱 알고 사용하자 보조지표로 활용한 매매 전략 성공률 90%상승

오늘은 다른 보조지표를 공부해보려고 합니다. 스토캐스틱이라는 용어를 들어본 적 있나요? 여러가지 지표를 배웠는데 또 지표가 나왔죠. 이번에 배울 보조지표도 금융 시장에서 중요한 역할을 하는 지표 중 하나입니다. 그런데 이 지표를 어떻게 사용하면 투자에서 성공할 수 있을까요? 함께 알아보고 응용해서 수익을 올려봅시다.

스토캐스틱의 기본 개념

스토캐스틱

스토캐스틱은 최근 일정 기간의 고가 저가 범위 내에 현재 주가의 위치를 알아보는 지표입니다 쉽게 말해서 특정 기간 동안 주가가 최고로 높았던 가격을 100 주가가 최저로 낮았던 가격을 0으로 설정하고 현재 주가가 0과 100사이 어디쯤인지 확인해 보는 것입니다.

스토캐스틱

예를 들어 지난 5일간 최고가가 만원 최저가가 5천원인 주식이 있다고 할 때 현재의 주가가 7,500원이라면 스토캐스틱의 값은 50이 되는 것입니다

스토캐스틱의 자세한 이해 및 공식

스토캐스틱은 금융 시장에서 가격의 상대적 위치를 측정하는 도구입니다. 수식어는 정말 간단해서 의미를 파악하기 쉬워요. 그 쉬움으로서 많은 트레이더들이 사용을 합니다. 4분활로 차트를 나눠서 사용하는 법도 있죠. 이 부분은 나중에 한참 후에 설명해드릴께요. 추세 지표가 아닌 모멘텀 지표라고 합니다. 특성과 해당기간의 고점, 저점 가격에 따라서 정해지기 때문에 가격 변화에 정말 민감함니다. 그렇게 떄문에 다른 보조지표보다 빠르게 흘러가요. 중단기에서 너무 강한 곳에서 과매수 또는 과매도 영역에서 값을 정하기가 어렵습니다.

요점은 중단기 변곡점에서 모멘텀 방향이 흘러가는것을 파악하는 걸로 사용하시면 됩니다.

 

*N 는 기간입니다.

스토캐스틱

Fast Stochastic :

%K (Stochastic N) = (현재가격 – N일중 최저가) / (N일중 최고가 – N일중 최저가)

%D (slow %K) : %K 의 n일 이동평균선

%K는 스토캐스틱 N 이라고도 하는데 해당 기간동안에는 최고가 최저가 둘의 차이를 표시합니다.

%D는 %K의 n일 이동 평균선이고 %K보다 가격 변화가 늦기때문에 Slow %K 라고 부릅니다.

스토캐스틱

Slow Stochastic :

%K: fast Stochastic 의 %K 의 m 일 이동평균선

%D: fast Stochastic 의 %D 의 m 일 이동평균선

fast 스토캐스틱 때문에 문제를 해결하기 위해, slow 스토캐스틱이라는 공식이 나온겁니다. Slow 스토캐스틱은 Fast 스토캐스틱의 데이터를 부드럽게 만들어주면서 차트의 시그널을 완화시키는 역할을 합니다.

Slow 스토캐스틱은 %D와 %K의 평균 값을 산출하기 위해 지난 m일 동안의 데이터를 활용하고, 이렇게 계산된 값이 바로 대부분의 트레이더이 일반적으로 ‘스토캐스틱’이라고 말하는 값입니다.

스토캐스틱 지표를 활용할 때, 투자자는 파라미터(T, n, m)를 자신의 투자 방향에 맞게 설정할 수 있습니다. 각자의 투자 스타일에 가장 적합한 형태의 스토캐스틱 지표를 설정하고 활용하게 됩니다. 설정 방법은 트레이딩뷰에서 간단하게 설명하고 넘어가겠습니다 TRADINGVIEW

스토캐스틱 설정방법

스토캐스틱 설정법

트레이딩뷰를 들어가시면 차트안에서 지표를 클릭합니다. 클릭하시면 “스토캐스틱” 이라고 검색을 하시고 거기서 일반형 스토캐스틱을 클릭해서 사용하시면되요.

그리고 난뒤에 세팅으로 들어가시면 %K 가 처음에는 1로 되어있습니다. 그걸 3으로 바꿔줍니다. 지금 보시는 그림과 같이 세팅을 맞춰 주시면 세팅완료 입니다. 보편적으로 많이 쓰이는 값은 SLOW 값은 기간 14일 퍼센트 K 3 D 3일 테스트는 k 14일 퍼센트 d 3일로 알려져 있습니다.

스토캐스틱 기반 매매 전략 이해

스토캐스틱

고급 매매 전략

과매수와 과매도를 이용한 전략

스토캐스틱

과매수, 과매도 이 부분은 너무 많이 들으셨을꺼예요. RSI, MACD, CCI 등등 관련되서 많이 언급되었습니다. 기억이 안나시면 각각 들어가셔서 다시 복습을 하시기를 추천드려요.

과매도 구간에서는 0 에서 20 사이로 지표위로 올라왔을때 매수신호라고 판단을 할 수있습니다. 과매수 구간은 80-100 사이로 지표가 올라왔을때 매도 신호로 판단 할 수 있어요

아래 예제 사진을 첨부해 놓겠습니다.

스토캐스틱

과매도 구간을 지나는 순간 주가가 상승하는 모습이 보여집니다. 차트가 우상향 하고 과매수 구간에서 익절을 하시면 됩니다.

스토캐스틱

여기서 질문이 있으실꺼예요. 그냥 두면 쭉 상승 할텐데 왜 저기서 익절하나요? 네 맞아요. 저는 매도 포인트를 저 곳말고 세번째 다이버전스일때 할 생각입니다.

우선 기초적인 매매법을 알고 교차 전략과 다이번전스 전략까지 같이 알아보겠습니다.

스토캐스틱 교차를 활용한 전략

스토캐스틱 교차 전략은 두 개의 스토캐스틱 선이 교차하는 지점에서 거래를 시작하는 것을 말합니다.

다이버전스 전략

다이버전스는 너무 많이 들으셨죠?

그래도 한번더 이야기 하고 가겠습니다. 다이버전스는 “주가와 지표가 반대로 움직이는 현상” 

캔들이 또는 주가가 상승할때, 지표가 하락 할땐 하락 다이버전스 라고 합니다 공매도 또는  숏 타점

캔들이 또는 주가가 하락할때, 지표가 상승 할땐 상승 다이버전스 라고 합니다. 공매수 또는 롱타점

아까 제가 저기서 위에서 매도 포인트를 잡지 않는다고 했죠? 이유는 여러가지가 있지만 그중에 하나 다이버전스가 명확하게 나오기때문입니다.

스토캐스틱

스토캐스틱 매매 전략의 영향

장점과 이점

스토캐스틱 기반 매매 전략의 큰 이점 중 하나는 시장의 변동점을 정확하게 판별하고, 활용하여 적절한 매수 포인트를 찾을 수 있다는 것입니다.

단점과 한계

그러나 스토캐스틱은 가격의 완벽하지 못하게 위치를 측정하기 때문에, 시장 변동성이 높은 경우에는 정확도가 떨어질 수 있습니다. 그렇기 때문에 다른 지표를 혼합하여서 사용하시는 걸 추천 드립니다.

성공률 90%를 달성하는 스토캐스틱 활용법

3총사 삼형제 매매법

정말 이 부분은 제가 앱에다 작성을 하려고 했습니다. 스토캐스틱을 정말 잘 사용하는 사람들은 4분할 또는 3분할로 활용을 합니다.

그리고 3개의 스토캐스틱을 사용을 해서 매수 타점 또는 매도 타점을 높입니다. 아래 그림을 참고해주세요

스토캐스틱

위에서 부터 세팅법을 알려드릴게요. 첫번째부터 (5,3,3) (10,6,6) (20,12,12) 이렇게 설정을 합니다.

스토캐스틱은 파라미터를 단기 아니면 장기 이렇게 설정값에 따라서 천자만별로 달라집니다.

단기로 설정을 하면 가격의 변화가 빠르게 움직입니다. 1번을 보시다싶이 두번째 아니면 새번째 차이가 많이 느껴지는걸 볼 수있어요.

단기의 장점은 모멘텀을 빠르게 파악을 할 수 있습니다. 하지만! 워낙 왔다갔다 하는게 심해서 속임수가 너무 많습니다. 그렇기 때문에 단기 중장기 장기 이렇게 보시는걸 추천드립니다.

현재 사진으로 판단을 해보겠습니다. 주가가 상승하고있는데 스토캐스틱이 단기에서 시작점에 상승. 중장기, 장기 부분도 상승점을 보여주고있습니다.

중간 지점에서 중장기, 장기 부분에서 하락을 하고 있는 모습이 보입니다. 단기는 상승을 보여주지만, 아직 하락 모멘텀이 강하기 때문에 조심을 해야하는걸 알 수 있습니다.

물론 추세 전환이 갑작스럽게 된다면 그 후 중장기, 장기 스토캐스틱 지표가 상승할거예요. 단기에서 발생한 신호가 휩소가 아니면 중장기, 장기 또한 그 후에 발생합니다. 주식, 트레이딩은 확률 게임이기 때문에 기다려야합니다. 좋은 타점이 나올때까지 기다리고 관찰해야해요. 꼭 매수하시기전에, 매도하시기전에 진위여부를 확인하고 매매에 접근하세요.

성공 사례 분석

실제로 스토캐스틱을 효과적으로 활용한 투자자와 트레이더들의 사례를 보면, 이 도구를 올바르게 해석하고 적용했을 때 높은 수익률을 얻었다는 것을 확인할 수 있습니다.

마무리

오늘은 트레이너 분들이 많이 사용하는 스토캐스틱을 공부해봤습니다. 스토캐스틱은 매우 유용한 투자 도구일 수 있지만, 그 활용법을 제대로 이해하고 실행하는 것이 중요합니다. 이 지표를 활용한 매매 전략을 통해 우리는 수익을  우상향 할 수 있습니다. 다음번에는 Parabolic SAR 지표 들고 오겠습니다.

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