윌리엄스 %R 보조지표 저점 포착과 세력 포지션잡는 지표

오늘은 윌리엄스 %R 보조지표에 대해서 설명드릴려고 합니다 윌리엄스 %R은 모멘텀 지표로 시장에 자주 사용하는 지표중 하나이죠.  모멘텀 지표는 가격 트렌드의 방향과 강도를 파악하고, 가능한 추세 반전이나 매수/매도 과열 상태를 식별하는 데 도움을 주는 오실레이터형 지표입니다. 윌리엄스 %R 은 시장의 속도와 움직임의 변화를 측정하여, 현재의 추세가 얼마나 강력하며 얼마나 지속될 가능성이 있는지를 분석하는 데 유용합니다. 모멘텀 지표를 사용함으로써 투자자들은 시장의 감정과 트렌드의 변화를 더 잘 이해하고, 효과적인 매매 전략을 수립할 수 있습니다.

윌리엄스 %R 개요

윌리엄스 %R은 1966년 래리 윌리엄스에 의해 개발된 모멘텀 기반 오실레이터 지표입니다. 지표는 0과 -100 사이의 값을 가지며, 현재 종가가 일정 기간 내 최고가와 최저가 사이에서 어느 위치에 있는지를 백분율로 나타냅니다.

이 공식을 통해 주식이 과매수 혹은 과매도 상태인지를 판단하는 데에 사용됩니다. 윌리엄스 %R의 계산 방식은 윌리엄스의 책의 “How I Made One Million Dollars… Last Year… Trading Commodities”에서 처음 소개되었으며, 처음에는 100을 곱하는 형태였으나 현재는 -100을 곱하는 형태로 널리 사용되고 있습니다.

지표는 주로 주식 및 선물 시장에서 투자자들에 의해 이용되며, 시장의 과열 또는 침체 상태를 식별하는 데 유용한 도구로 평가받고 있습니다.

윌리엄스R 지표

윌리엄스 %R 분석

윌리엄스 %R의 해석은 그 값이 -100에 가까울수록 매도 강도가 강하고, 0에 가까울수록 매수 강도가 강하다는 것을 의미합니다. 이 지표는 최근 일정 기간(n일) 동안의 최고가와 최저가 사이에서 종가가 어느 위치에 있는지를 측정하여, 현재 주식의 가격이 과매수 또는 과매도 상태인지를 판단하는 데 사용됩니다.

윌리엄스R 지표

스토캐스틱 패스트와의 관계에서, 윌리엄스 %R은 이와 매우 유사한 지표이지만, 몇 가지 차이점이 있습니다. 스토캐스틱 패스트는 최근 n일 간의 최저가와 종가 사이의 거리를 측정하는 반면, 윌리엄스 %R은 최근 n일 간의 최고가와 종가 사이의 거리를 측정합니다. 또한, 스토캐스틱 패스트는 100을 곱하여 백분율화하는 반면, 윌리엄스 %R은 -100을 곱합니다. 그러나 두 지표는 본질적으로 유사하며, 수학적으로는 스토캐스틱 패스트의 값에서 100을 빼면 윌리엄스 %R의 값을 얻을 수 있습니다.

하지만 윌리엄스 %R은 그 민감도가 매우 높기 때문에, 가짜 신호의 발생 가능성에 주의를 기울여야 합니다. 예를 들어, 지표가 -80 이하로 떨어져 과매도 상태로 판단되더라도 실제로 주가가 반등하지 않고 계속 하락하는 경우가 있을 수 있습니다. 이러한 특성 때문에, 윌리엄스 %R을 사용할 때는 다른 기술적 분석 도구와 함께 사용하여 신호의 정확성을 높이는 것이 좋습니다.

과매수/과매도 (Overbought/Oversold)

기본적인 메뉴의 기법은 마이너스 20과 마이너스 80을 주목한다. 과매수 감시도 어디서 많이 보신 거죠? 우리는 스토캐스틱을 아시는 분들이라면, 어 어디서 많이 본 거 같다. 수치만 280 요 것만 틀리구나. 윌리암스 퍼센트 R에서는 마이너스 80과 마이너스 20을 기준으로 봅니다

  • 과매수/과매도 매매전략: 윌리엄스 %R 지표는 -80선을 상향 돌파하면 매수 신호로, -20선을 하향 돌파하면 매도 신호로 해석할 수 있습니다. 이는 지표가 해당 수준을 넘어서면서 과매수 또는 과매도 상태에서 벗어난 것으로 간주됩니다.
  • 기준선 조정의 가능성: 투자자는 자신의 분석 방식이나 주식의 특성에 따라 이 기준선을 조정할 수 있습니다. 하지만, 과매수나 과매도 상태가 항상 가격 변동으로 이어지는 것은 아니므로 주의가 필요합니다.

Momentum Failure

  • 추세 전환 신호: 윌리엄스 %R이 기준선을 돌파하는데 실패할 경우, 이는 추세 전환의 가능성을 암시할 수 있습니다. 예를 들어, 상승 추세 중에 지표가 -20선을 상향 돌파하지 못한다면, 이는 상승 모멘텀의 약화를 의미하며, 하락 추세로의 전환 신호가 될 수 있습니다.

래리 윌리엄스 매매전략

래리 윌리엄스는 상당과 하단 기준선 안에서 방향을 바꾸는 것은 매우 드문 예외라고 이야기를 했는데요, 아주 드물지는 않습니다. 그리고 또 보시면요, 위에서 계속 이렇게 움직이는 경우가 있는데 이거는 주가가 추세가 형성되었다면 여기서 움직인다는 것은 주가가 상승으로 계속 올라갈 때는 과매수 영역에 계속 머물러 있는 경우가 있고 만약에 주가가 계속 하락한다고 하면 0으로 과매도 구간에서 이렇게 계속 움직이는 경우가 있다는 것입니다.

  • 매수/매도 규칙: 래리 윌리엄스는 자신의 매매 전략에서 윌리엄스 %R 지표를 사용하여 특정 조건이 충족되었을 때 매수 또는 매도하는 전략을 적용했습니다. 예를 들어, 지표가 -100%에 도달한 후 일정 기간이 지나고 지표값이 상승하면 매수, 반대로 0%에 도달한 후 일정 기간이 지나고 지표값이 하락하면 매도하는 전략입니다.
  • 기간의 조정: 사용되는 기간은 투자자의 성향에 따라 조절할 수 있습니다. 기간이 짧으면 가격 변화에 민감해지고 거짓 신호의 발생 가능성이 높아지지만, 기간이 길어지면 신호 발생 횟수가 줄고 가격 변화에 둔감해질 수 있습니다. 따라서 투자자는 자신의 매매 스타일에 맞는 적절한 기간을 선택해야 합니다

윌리엄스 %R과 패스트 스토캐스틱 오실레이터의 차이점도 있다.

윌리엄스 %R과 패스트 스토캐스틱 오실레이터의 차이

  • 윌리엄스 %R: 이 지표는 시장의 종가를 특정 기간(n일) 동안의 최고가와 비교합니다. 윌리엄스 %R은 원시 값에 -100을 곱하여 계산됩니다.
  • 패스트 스토캐스틱 오실레이터: 이 지표는 0에서 100 사이에서 움직이며, 시장의 종가를 동일 기간 동안의 최저가와 비교합니다.
  • 스케일링의 차이: 윌리엄스 %R과 패스트 스토캐스틱 오실레이터는 거의 동일한 지표이지만, 스케일링 방식에서 차이가 있습니다. 윌리엄스 %R은 -100에서 0 사이를 사용하고, 패스트 스토캐스틱은 0에서 100 사이를 사용합니다.

윌리엄스 %R 사용 시의 한계

  • 과매수/과매도 읽기의 한계: 지표상에서 과매수 또는 과매도 상태가 나타난다고 해서 반드시 가격 반전이 일어나는 것은 아닙니다. 실제로 과매수 상태는 강한 상승 추세를 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이는 강한 상승 추세에서는 가격이 지속적으로 이전 고점을 돌파할 수 있기 때문입니다.
  • 민감도 및 가짜 신호: 윌리엄스 %R은 매우 민감한 지표로, 많은 거짓 신호를 발생시킬 수 있습니다. 예를 들어, 지표가 과매도 영역에서 상승하기 시작할 수 있지만, 실제 가격은 상승하지 않는 경우가 있을 수 있습니다. 이는 지표가 최근 14기간의 데이터만을 고려하기 때문에, 실제 가격 변동이 없어도 과거 데이터의 변화에 따라 지표 값이 변할 수 있기 때문입니다.

이러한 한계들을 고려할 때, 윌리엄스 %R을 사용하는 투자자들은 다른 기술적 분석 도구와 함께 사용하여 신호를 확인하는 것이 좋습니다. 이렇게 함으로써 분석의 정확성을 높일 수 있습니다.

윌리엄스 %R 마무리

윌리엄스 %R 지표(%R)는 기술적 분석에서 모멘텀 측정하는 지표이기때문에 후행성으로 알려져있다. 지표를 통한 모멘텀 판독은 과매수 또는 과매도 수준을 식별하는 데 유용 하니 꼭 리테스크를 하는지 안하는지 확인하는게 좋습니다

과매수나 과매도 상태에 직면했을 때, 이러한 상태가 반드시 추세 반전을 의미하는 것은 아니며, 실제로 종종 현재 추세의 강화를 나타내는 경우가 많다는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 이러한 상황들을 구분하는 가장 좋은 방법은 역사적 분석을 통해 거래되거나 분석되는 특정 금융 상품의 과거 사례를 살펴보는 것입니다.

같은 맥락에서, 역사적 분석은 과매수와 과매도 수준을 정의하는 매개변수를 조정하는 데에도 사용될 수 있습니다. 기존의 0에서 -20(과매수) 및 -80에서 -100(과매도)의 기준은 이 지표의 창시자인 래리 윌리엄스에 의해 설정되었습니다. 변동성이나 시장 뉴스와 같은 여러 요인에 따라, 이러한 표준 수준이 모든 상황에 적합하지 않을 수 있습니다. 대부분의 기술적 분석 도구와 마찬가지로, %R은 독립적인 지표로 사용하기보다는 보다 큰 거래 시스템의 일부로 사용될 때 가장 효과적입니다.

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