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자동매매 할줄 모르면 돈을 벌 수 없다! 왜 매매를 자동화 하지 않을까?

오늘은 자동화 된 트레이딩에 대한 장단점과 어느 부분을 자동화 할지 대한 글을 작성해보려고 합니다. 오늘의 핵심은 자동화의 수준을 적절하게 결정하고, 여태까지 매매를하고 자동화로 경험과 교훈을 통해 자동화 된 트레이딩을 직접 관리하는 시스템을 설명해 드리겠습니다. 우리가 매매를 하는이유는 무엇일까요? 돈을 벌기위함이죠? 그런데 매매를 한번이라도 안하면 돈을 벌어드리는게 어려워지죠.

자동매매 트레이딩에 대한 의문을 다루는 이유는?

오늘의 글은 많은 트레이더들이 실패하는 주된 이유와 그에 대한 답변을 다루고 있어요. 자동화하여 트레이딩 문제를 해결할 수 있다는 주장도 있지만, 현실적인 답변을 위해 이전부터 변화해 온 트레이딩 방식에 대해 이야기하게 되었습니다.

  • 트레이딩을 가능한 많이 자동화하여 문제들이 사라질 것이라고 생각하는 사람들도 있다
  • 그러나 현실적인 답변을 제시하기 위해 저와 저희 개발자가 만들어진 첫 단계부터 현재까지 변화해 온 트레이딩 방식에 대해 이야기하게 됩니다.

주식 거래 진화 과정

우리 과거로 한번 살짝 돌아가서 보겠습니다.

주식 거래는 1750년대부터 시작되었고, 월스트리트에서는 주식 인증서를 사고 팔았어요. 그러나 급부상한 주식 거래로 인해 동물이 거리로 이동하게 되어 거래장소 주변에 벽을 세웠어요. 1830년에는 뉴욕 스톡 거래소가 설립되어 주식 거래가 집중되었고, 70년대에는 컴퓨터화된 거래소인 NASDAQ이 생겨 전자 거래가 시작되었어요. 그리고 90년대에는 인간 브로커 없이 주식 거래가 가능해지며 온라인 브로커리가 등장했죠.

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과거의 온라인 거래와 자동화의 변화

지난 수백 년의 차이점을 살펴보면, 현재의 자동화와 관련해서는 90년대와 매우 다르다는 것을 알게 되었습니다.

1997년 대학 졸업 후 찰스 슈왑 계좌를 열면서 온라인 거래를 시작했고, 이 당시 온라인 거래의 예전 방식은 돌연변이이었습니다.

그 당시 거래할 때 스톱 오더라는 것이 존재하지 않았고, 직접 액세스 거래도 많은 문제를 겪었습니다.

이러한 경험들과 함께 현대의 자동화와 AI에 대한 과거의 오해와 변화를 살펴보았습니다.

과거 월 스트리트에서 주식 거래 방법은?

과거 월 스트리트에서는 주식을 구매하려면 판매자를 찾아야 했어요. 하지만 시장에서는 항상 매수와 매도를 해야 하는 마켓 메이커가 존재했어요. 마켓 메이커는 항상 주문을 받아들이고, 자신들의 가격을 광고했죠.

당신의 작업은 주문에 대한 최상의 가격을 찾는 것이었어요. 이때, 거래 주체와 가격을 확인하는 ‘레벨 2 스크린’을 사용했어요.

거래 시장 발전: 분수 거래부터 자동화된 시스템까지

1997년 NASDAQ에서 거래할 때에는 분수로 거래를 했기 때문에 다른 사람이 제안한 가격을 따라야 하는 경우가 많았습니다. 거래 주문은 자체적인 기술이 필요한 일이었으며, 만약 첫 번째 사람에 도달하지 못하면 주문을 다시 조정해야만 했습니다.

그러나 이후, 외환 시장이 등장하면서 거래가 훨씬 유동적이고, 어떤 통화쌍을 거래하든 원하는 수량으로 항상 거래가 가능한 상황이 되었습니다. 1998년이 되면서 스마트 오더 라우팅 시스템이 등장하면서 거래 방식이 크게 바뀌었습니다.

ARCA와 같은 시스템을 통해 최상의 매수 건을 찾아가고, 자동화 툴이 주문을 처리하는 것이 혁신적이었습니다.

자동 매매거래에 대한 개념과 현장의 트레이더들에게 미치는 영향

1999년 거래소를 방문해 본 적이 있는데, 트레이더들은 이전에 비해 절반이 퇴출된 것을 말하며 많은 변화를 겪었다고 해요. 2000년대 후반에 일부 외환신화가 트레이더로 돌아오려 하였으나, 변화를 이해하지 못하고 오랜 시간 동안 대기하다가 거래를 하지 못하는 사례가 일어났어요.

자동화와 개인 트레이딩을 이분법적으로 구분하는 것은 아니며, 개인으로 거래하는 트레이더들도 자동화된 거래 시스템을 사용할 수 있다는 점도 알아봤어요.

그리고 계속 새로운 형태로 다가올 것이라고 말할 수 있는데, 언제나 혁신적인 자세로 빈틈없이 대처해야 한다는 것도 느꼈습니다.

자동화에 대한 정의는 무엇일까?

자동화의 정의를 명확히 해야 해요. 예전 사람들에게 우리가 하는 것은 이미 자동화인데요. 과거에 소프트웨어가 없었을 때, 사람들은 차트를 직접 그려야 했어요.

지금은 이미 많은 자동화가 되어 있어서 어떤 것들이 자동화된 것인지 상상하기 어려울 수도 있어요. 그런데 버튼을 클릭하여 진입과 이탈을 하는 것이 자동화된 시스템의 기준이 될 수 있어요.

실제로 완전히 자동화된 시스템에 대해 이야기해보면, 70년대부터 이 일을 해오고 있는 최고 트레이더 중 한 사람을 소개할게요. 그 분은 완전히 자동화됐지만 여전히 통제력을 가지고 있고 자신과 팀이 시스템을 운영하고 있다고 해요.

EA 자동화 시스템의 성공은 불가능한 이유는?

“EA를 한 번 개발하고 나면 영원히 신경 쓰지 않아도 된다”는 게 가장 완전 거지말입니다.  명백히 말하자면 EA를 구매하거나 구축하는 건 절대 효과가 없어요. 사람들은 미래까지 자동 거래를 수행해 줄 EA를 구매하는 이상한 컨셉에 현혹되어 있어요.

거래의 가장 큰 거짓말이에요. 실제로는 완벽한 자동화 시스템에도 심각한 문제점들이 있으며, 그 이유들에 대해 자세히 알아보는 것이 중요해요.

자동화 거래 시스템의 장단점은?

자동화 거래는 2~3년간 유용하지만 지속적으로 잘 작동할 수 없다는 단점이 있어요. 따라서 장기적으로는 수익을 내기 애매하고, 자동화 거래가 끊기는 시기를 판단하기 위해 재량적인 판단이 필요합니다. 또, 자동화 거래 시스템이 불안정하게 될 경우, 시스템 오류와 일반적인 손실 사이를 구분하여 문제관리를 해야하는 문제점이 있습니다. 자동화 거래는 ‘시스템이 정상 동작하지 않는 시점’을 판단해야 하는 규칙을 수동으로 만들어야 하므로, 비효율적인 것으로 여겨집니다.

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주식시장 변동성 변화에 따른 블랙박스 알고리즘 유지보수의 중요성

패턴이 아닌 수학적 패턴 인식을 통해 주식 투자를 한다고 말할 수 없어요. 수익 관리 구성 요소를 잘 활용하면 그만인데, 여기서도 수학적 지식이 필요하죠.

그러나 주식시장의 변동성은 지속적으로 변화하니, 블랙박스 알고리즘도 시장 변화에 맞춰 유지보수 되어야 해요. 과거와 같은 전략을 단순히 유지하면 결국 낙오되는 것과 마찬가지로, 블랙박스 알고리즘도 긴 시간 동안 유지 관리되어야 해요.

블랙박스자동매매의 단점은 무엇인가요?

블랙박스자동매매의 단점은 요약하면, 뉴스 이벤트와 관련된 것과 예기치 않은 장애 상황입니다. 뉴스 이벤트와 관련해서는 기존의 일정한 이벤트뿐만 아니라 완전히 예상치 못한 이벤트들이 발생할 수 있습니다.

또한 예전에 만들어진 자동매매 프로그램은 현재의 시장 변동성에 대응하기 어려울 수 있습니다. EA의 장애나 오동작이 생길 가능성도 있으며, 이 경우 사용자는 그 결과에 대한 책임을 져야 합니다.

자동 거래의 문제점과 한계는?

자동 거래를 위해 프로그램을 사용하는 것은 코드가 작성된 어떤 것이든 자주 업데이트되어야 해요. 기술에 대해 잘 알지 못하면 프로그램이 업데이트되지 않으면 예기치 않은 문제가 발생할 수 있어요.

프로그램이 자체적으로 거래를 시작하는 것은 좀 믿기 어려운 일이지만, 작은 문제 하나가 프로그램의 원활한 운영을 방해할 수 있어요. 따라서 자동 거래 시스템은 개선되는 기술로 계속 발전할 수 있지만 새로운 문제들이 생길 수 있어요.

물론 이러한 이슈에 공감하면서도, 경험이 없는 사람과는 다르게 제한된 시각으로 자동화 거래를 평가해야 하는 것은 사실이에요.

머버릭의 자동화 거래 비율은?

포렉스 및 크립토 트레이더들 약 50~65%이 자동화 거래를 하고 있어요.

그러나 옵션 거래에서는 자동화가 어려워서 약 30%만 사용합니다.

자동화 거래에 대해서 반대하지 않지만, 코드를 작성하고 사용하는 것에 대해 불책인 의견도 있습니다.

머버릭은 포렉스 및 크립토 트레이딩을 목적으로 하는 머버릭 선물과 주식, 옵션, 지수 옵션 등을 다루는 머버릭 트레이딩으로 나눌 수 있어요.

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자동화와 수기 거래, 장단점은?

외환 및 암호화폐 트레이더가 대부분인 시장에서도, 금속 및 지수 트레이더도 있어요. 저 또한 포함이고요.  자동화 트레이딩은 이러한 종류의 시장에서도 아주 잘 작동할 수 있어요.

그러나, 이 타입의 상황에서는 수동 트레이더로서도 같은 수준으로 잘 할 수 있다는 것이 흥미롭다는 점입니다.  자동화는 어떤 심리적 문제를 해결하는 데에 큰 도움이 된다고 생각합니다.

프로그램을 통해 트레이딩 시스템을 자동화할 수 있어요. 하지만, 종료 부분에서는 수동 대응이 좋다고 생각합니다.  자동화하는 데에 큰 도움이 될 것입니다.

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James Simons의 Hedge Fund은 어떤 자동화 시스템을 운영하는가?

James Simons는 독자적인 자동화 트레이더로서 ‘Quantitative Medallion’ 헤지펀드를 운영해요.

최근 40~50년간 수수료를 고려한 연평균 65%의 수익률을 기록하고 있죠.  미드-2000년대에 헤지펀드를 외부 투자자에게 폐쇄하고, 현재는 자신과 친구의 자금만 거래한다는데요.

자동화된 헤지펀드이나 엔지니어와 수학자들이 지속적으로 모니터링하고 필요에 따라 조정합니다. 전적으로 자동화될 수 있지만, 사용자가 프로그램의 운영에 완전한 통제력을 갖는 것이 중요합니다.

트레이딩 작업을 자동화할 수 있는 기술의 한계는?

트레이더들을 위해 자동화된 솔루션이 존재해요.  다만 이 기술은 오랫동안 사용되어 왔고, 10년 전부터 자동 매매 방식이 개발되었지만 자동화는 완벽한 해결책이 아니며, 잘못 작동하거나 완전히 중단될 수 있다는 것을 염두에 두어야 한다고 해요.

자동화에 관심이 있는 경우, James Simon과 그의 헤지펀드에 대한 책을 추천하고 싶습니다. Automated trading – 자동화된 트레이딩에 관심이 있는 사람들을 위한 책으로, 자동화의 역사와 성공적인 사례에 대해 다루고 있답니다.

그리고 전략과 자동매매가 관심있으시면 저한테 연락을 주셔도 됩니다. 저 또한 팀원으로 이루어지고있기때문에 지금도 자동화 작업을 늘 하고있습니다. 왜냐면 돈이 되는 기술이거든요. 언젠가 분명 자동화가 안정적이게 될꺼라고 믿고있기때문이죠

그전에는 무조건 차트공부가 1순이가 되어야 합니다. 기초도 모르고 자동매매가 내 돈을 벌어다주겠지? 라고 하면 큰일이 납니다. 그렇기 때문에 꼭 공부는 하시기를 추천드려요

 



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