슈퍼트렌드 설정값 — ATR 기간과 배수 정하는 법

슈퍼트렌드 설정값은 기본 (ATR 10, 배수 3)이 무난하고, 바꿔야 한다면 기간보다 배수부터 만지는 게 맞습니다. 4개 자산 일봉 2015~2026년에서 배수를 2에서 3으로 올리자 색 전환이 연 15.0번에서 8.9번으로 줄었지만, ATR 기간을 10에서 14로 바꾼 건 거의 차이가 없었어요. 혹시 차트에 슈퍼트렌드를 올려놓고 “숫자 두 개, 이게 맞게 들어간 건가?” 하고 설정창을 열어본 적 있으신가요? 그 궁금증을 풀려고 5가지 조합을 전부 돌려서 세어봤습니다.

슈퍼트렌드 설정값 두 개는 무슨 뜻일까요

슈퍼트렌드는 올리비에 세반(Olivier Seban)이 만든 지표로 알려져 있습니다. 다만 만든 시기는 자료마다 2000년대 초, 2009년 등으로 엇갈려서 정확한 연도는 확인하지 못했어요. 지어낸 연도를 적느니 모른다고 쓰는 편이 낫겠죠. 분명한 건 지금 트레이딩뷰를 비롯한 대부분의 차트 프로그램이 ATR 10, 배수 3을 기본으로 넣어둔다는 점입니다. 일부 스크립트는 기간 7을 기본으로 쓰기도 해서 프로그램마다 기본값이 조금 다를 수 있어요.

ATR 기간은 선이 얼마나 빨리 따라붙는지를 정합니다

ATR(평균 진폭)은 최근 며칠 동안 하루에 평균 얼마나 움직였는지를 나타냅니다. 기간이 짧으면 최근 변동성에 민감하게 반응해서 선이 가격 가까이 붙고, 길면 느리게 반응해서 선이 천천히 움직여요. 이 글에서는 와일더 방식 ATR로 계산했습니다.

배수는 선과 가격 사이의 거리를 정합니다

슈퍼트렌드 선은 고가와 저가의 중간값에서 ATR에 배수를 곱한 만큼 위아래로 떨어진 곳에 그려집니다. 배수가 2이면 가격 가까이에, 4이면 한참 멀리 그려져요. 거리가 멀수록 웬만한 흔들림에는 색이 안 바뀌고, 가까울수록 작은 되돌림에도 금방 뒤집힙니다. 선을 손절선처럼 쓰는 방법은 슈퍼트렌드 지표 완전정복에서 먼저 정리했으니, 개념이 낯설다면 그 글을 보고 오셔도 좋아요.

설정값을 바꾸면 선이 어떻게 달라질까요

숫자 이야기 전에 실제 차트부터 보겠습니다.

비트코인이 2025년 10월 초 12만 달러대 중반까지 올랐다가 11월에 8만 달러대 중반까지 밀린 구간입니다. 2025년 8월 15일부터 12월 20일까지 약 4개월 동안 슈퍼트렌드 (7, 2)는 색이 5번 바뀌었고, (10, 3)과 (21, 4)는 3번씩 바뀌었습니다. 같은 가격 흐름인데도 가장 민감한 설정만 두 번 더 뒤집힌 셈이에요.

하락 구간에서는 선이 가격 위에서 계단처럼 내려옵니다

11월 급락 때 세 선 모두 가격 위에서 계단처럼 내려왔고 가장 먼저 내려온 건 (7, 2)였습니다. 반대로 (21, 4)는 가장 높은 곳에서 가장 늦게 따라왔어요. 이미 하락이 시작된 뒤 빨강으로 바뀌는 건 모든 설정이 같지만, 바뀌는 시점과 그때 잃은 폭이 달라집니다. 상승장에서는 같은 일이 반대로 일어나요. 오르는 도중 잠깐 눌렸을 때 (7, 2)는 쉽게 빨강으로 뒤집히고 (21, 4)는 버팁니다.

5가지 조합을 직접 세어봤습니다

비트코인·S&P500·코스피·삼성전자 일봉을 2015년부터 2026년 10월 초까지 모아 (7, 2)·(10, 2)·(10, 3)·(14, 3)·(21, 4) 다섯 조합으로 슈퍼트렌드를 계산했습니다. 지표가 안정되도록 첫 60봉은 제외했고 자산 네 개를 합치면 약 46년어치예요.

색 전환 횟수는 (7, 2)가 총 690번(자산당 연 15.0번), (10, 2)가 702번(15.2번), (10, 3)이 412번(8.9번), (14, 3)이 411번(8.9번), (21, 4)가 260번(5.6번)이었습니다. 눈에 띄는 건 (10, 3)과 (14, 3)이 사실상 같다는 점이에요. 기간을 4일 늘려도 신호 수가 한 번밖에 안 달랐습니다. 반면 배수만 2에서 3으로 올린 (10, 2) 대 (10, 3)은 40% 가까이 줄었어요.

초록에서 사서 빨강에서 파는 규칙으로 성적을 매겼습니다

성적은 단순한 규칙으로 계산했습니다. 초록으로 바뀐 날 종가에 사서 빨강으로 바뀐 날 종가에 파는 롱 매매만 하고 수수료와 슬리피지는 넣지 않았어요.

배수를 올릴수록 짧은 속임수가 줄었습니다

(7, 2)와 (10, 2)는 매수 구간의 3분의 1 가까이가 10봉 안에 끝났습니다. 사자마자 팔게 된 거래, 이른바 휩소(whipsaw)가 그만큼 많았어요. (10, 3)은 16%, (21, 4)는 7%까지 내려갔습니다. 승률도 44%에서 50%로 오르고 평균 수익률도 커졌습니다. 한 번 탄 추세를 오래 들고 간 덕분이에요. 평균 보유 봉수가 20봉에서 54봉으로 늘었습니다.

그래도 그냥 들고 있는 것을 이기지는 못했습니다

다만 짚고 넘어갈 게 있어요. 네 자산 평균 연수익률은 그냥 보유가 27.6%였고, 슈퍼트렌드는 (7, 2) 22.6%, (21, 4) 20.3%, (10, 3) 18.7%, (14, 3) 17.9%로 모두 아래였습니다. 비트코인처럼 10년 내내 오른 자산이 평균을 끌어올린 영향이 크고, 이 조사는 4개 자산뿐이라 다른 종목에서는 다를 수 있어요. 대신 평균 최대낙폭은 -52%에서 -36% 안팎으로 줄었습니다. 승률이 50%를 못 넘는 설정이 대부분인 것도 눈여겨보세요. 몇 번 이기느냐가 아니라 진 거래는 작게, 이긴 거래는 크게 끝나는 구조라서 평균 수익률이 플러스로 나옵니다. 중앙값은 (7, 2)에서 -0.85%, (10, 3)에서 -0.58%로 마이너스였어요. 이 구조는 샹들리에 엑싯처럼 ATR로 추세를 따라가는 다른 방식에서도 비슷하게 나타납니다.

매매 스타일별로 어떻게 정하면 좋을까요

이 조사는 일봉 기준이라 분봉이나 주봉에서는 다시 확인해야 한다는 전제로 정리합니다.

며칠에서 몇 주 보유하는 스윙이라면 (10, 3) 그대로

신호가 연 9번 안팎이라 관리하기 편하고 10봉 안에 뒤집히는 비율도 16%였어요. 기간을 14로 늘려도 결과가 비슷하니 굳이 바꿀 이유가 없습니다.

속임수가 너무 힘들다면 배수를 먼저 올려보세요

(10, 3)에서도 자꾸 털린다고 느끼면 기간을 늘리기보다 배수를 3.5나 4로 올리는 쪽이 효과가 컸습니다. 대신 추세가 꺾인 뒤에 빨강으로 바뀌는 시점이 늦어져서 이미 번 이익을 더 많이 돌려주게 돼요. 정답이 있는 문제라기보다 어느 쪽 아쉬움을 감수할지 고르는 문제입니다.

단기 매매에서 (7, 2)를 쓴다면 필터를 붙이세요

(7, 2) 같은 민감한 설정은 신호 3개 중 1개가 금방 끝났습니다. 추세 강도를 재는 ADX 같은 필터를 앞에 두고 쓰는 게 좋아요. 비슷한 고민을 담은 RSI 설정값 글에서도 짧은 기간은 단독 신호로 쓰기 어렵다는 결과가 나왔습니다. 설정을 만지기 전에 알아두면 좋은 건 지표 기본값이 대부분 “쓰기 좋았던 숫자”라는 점이에요. 볼린저밴드도 기간과 표준편차를 어떻게 잡느냐에 따라 신호 횟수가 크게 달랐는데, 그 내용은 볼린저밴드 설정값 글에 있습니다.

설정값보다 먼저 확인할 두 가지

숫자만 만지작거리다 정작 중요한 걸 놓치는 경우가 많아서 두 가지만 덧붙입니다.

횡보장에서는 어떤 설정도 힘을 못 씁니다

슈퍼트렌드는 추세를 따라가는 도구입니다. 방향 없이 오르내리는 구간에서는 배수를 4로 올려도 색이 뒤집히는 걸 완전히 막지 못해요. 설정값으로 해결하려 하지 말고 박스권인지부터 확인하는 게 순서입니다.

색이 바뀐 날 종가를 보고 나서 움직이세요

위 계산은 색이 바뀐 날 종가에 거래했다고 가정했습니다. 실제로는 그 시점에 종가가 확정되기 전이라 장중에 깜빡이는 신호에 속기 쉬워요. 봉이 닫힌 뒤 색을 확인하고 다음 날 대응하는 게 훨씬 덜 흔들립니다.

정리하면

슈퍼트렌드 설정값은 (10, 3)에서 출발하는 게 가장 무난했습니다. 바꿀 일이 생기면 ATR 기간은 거의 영향이 없으니 배수를 만지세요. 배수를 올리면 속임수는 줄지만 반응이 늦어지고, 내리면 반대가 됩니다. 어떤 설정도 그냥 보유를 이기지는 못했지만 낙폭을 줄여주는 쪽에서는 쓸모가 있었다는 점을 기억해 두시면 좋겠어요.

이 글은 과거 일봉 데이터의 통계 분석이며 미래 수익을 보장하지 않습니다. 수수료·슬리피지는 반영하지 않았고, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.

글로 읽은 건 금방 잊힙니다. 실제 차트에서 직접 눌러보며 익히고 싶다면 차트큐에 과거 차트가 무작위로 나오는 연습 모드가 있으니 참고하세요.