ADX 지표 매매법 (Average Directional Movement Index) 추세매매

ADX는 추세의 강도를 측정하는 지표입니다. ADX가 높을수록 추세가 강하다는 것으로 판단할 수 있죠. 반대로 ADX가 낮을 수록 추세가 약하다는것을 의미합니다. 추세를 보면수 추세 추종매매도 사용 가능합니다. 세기를 확인하면서 매매에 접근성을 찾을 수있습니다. 그럼 지금 ADX 지표 매매법 과 개념을 알아보도록 하겠습니다. 

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ADX 지표 이해

ADX(Average Directional Movement Index) 지표는 추세의 강도를 측정하는 데 도움을 주며, 이를 통해 매매 전략을 구성하는 데 활용됩니다.

ADX 지표로 추세의 강도를 파악합니다. ADX 값이 높을수록 현재 추세가 강력하다고 해석되며, ADX 값이 낮을수록 추세가 약한 것으로 간주됩니다.

ADX 공식

ADX는 DMI(Directional Movement Index)의 지표로, DX(Directional Movement Index)를 일정 기간에 대하여 평활화한 것입니다. DX는 PDI(Positive Directional Indicator)와 MDI(Negative Directional Indicator)의 차이를 그 합으로 나누어 계산한 것입니다.

PDI는 상승 추세의 강도를 나타내고, MDI는 하락 추세의 강도를 나타냅니다. DX는 PDI와 MDI의 차이를 통해 추세의 방향을 판단할 수 있습니다.

ADX 값 해석

> ADX 값이 20 이상: 강한 추세가 진행 중임을 의미합니다. 추세를 따라가는 매매 전략을 사용할 수 있습니다.

> ADX 값이 20 미만: 약한 추세가 진행 중임을 의미합니다. 추세를 거슬러가는 매매 전략을 사용하지 않는 것이 좋습니다.

> ADX 값이 0에 가까울수록: 추세가 없는 상태임을 의미합니다. 매매를 하지 않는 것이 좋습니다.

ADX 같이 쓰는 DMI 보조지표

ADX와 DMI를 혼용한 매매기법은 추세의 방향과 강도를 동시에 고려하여 매매하는 전략입니다.

매수 신호

• PDI가 MDI보다 값이 크면서 ADX가 상승하고 있을 때

PDI가 MDI보다 값이 크다는 것은 상승 추세가 진행 중임을 의미합니다. ADX가 상승하고 있다는 것은 추세의 강도가 증가하고 있음을 의미합니다. 따라서, PDI가 MDI보다 값이 크면서 ADX가 상승하고 있을 때는 상승 추세가 지속될 것으로 판단하고 매수 신호로 활용할 수 있습니다.

매수 시점

• 매수 시점은 PDI가 MDI를 상향 돌파하고 ADX가 ADX 이동 평균선을 상향 돌파하는 시점

PDI가 MDI를 상향 돌파한다는 것은 상승 추세가 시작되었음을 의미합니다. ADX가 ADX 이동 평균선을 상향 돌파한다는 것은 추세의 강도가 증가하고 있음을 의미합니다. 따라서, 이러한 두 가지 조건이 모두 충족될 때는 상승 추세가 지속될 가능성이 높다고 판단하고 매수할 수 있습니다.

매도 신호

• PDI가 MDI보다 값이 작으면서 ADX가 상승하고 있을 때

PDI가 MDI보다 값이 작다는 것은 하락 추세가 진행 중임을 의미합니다. ADX가 상승하고 있다는 것은 추세의 강도가 증가하고 있음을 의미합니다. 따라서, PDI가 MDI보다 값이 작으면서 ADX가 상승하고 있을 때는 하락 추세가 지속될 것으로 판단하고 매도 신호로 활용할 수 있습니다.

매도 시점

• 매도 시점은 MDI가 PDI를 상향 돌파하고 ADX가 ADX 이동 평균선을 상향 돌파하는 시점

MDI가 PDI를 상향 돌파한다는 것은 하락 추세가 시작되었음을 의미합니다. ADX가 ADX 이동 평균선을 상향 돌파한다는 것은 추세의 강도가 증가하고 있음을 의미합니다. 따라서, 이러한 두 가지 조건이 모두 충족될 때는 하락 추세가 지속될 가능성이 높다고 판단하고 매도할 수 있습니다.

청산 신호

PDI와 MDI의 차이가 최고에 이르다가 두 선의 움직임이 반대로 꺽여지면서 ADX가 ADX의 이동평균 선을 하방 돌파시 매도 청산

PDI와 MDI의 차이가 최고에 이르렀다는 것은 추세의 강도가 최고조에 달했음을 의미합니다. 두 선의 움직임이 반대로 꺽여졌다는 것은 추세의 방향이 전환되었음을 의미합니다. ADX가 ADX의 이동평균 선을 하방 돌파했다는 것은 추세의 강도가 약해지고 있음을 의미합니다. 따라서, 이러한 세 가지 조건이 모두 충족될 때는 추세가 전환되었을 가능성이 높다고 판단하고 매도할 수 있습니다.

PDI가 MDI를 상향 돌파하고 최고의 차이를 보이다가 다시 PDI가 MDI를 치고 내려오는 시점을 청산하는 시점

PDI가 MDI를 상향 돌파하고 최고의 차이를 보였다는 것은 상승 추세가 진행 중임을 의미합니다. 하지만, 다시 PDI가 MDI를 치고 내려온다는 것은 추세가 약해지고 있음을 의미합니다. 따라서, 이러한 시점은 추세의 전환 가능성이 높다고 판단하고 매도할 수 있습니다.

ADX 매매전략

*알파스퀘어에서 사진을 가져왔습니다

추세 추종 매매:

• ADX가 20 이상일 때: 추세가 강하다고 판단하고, 추세 방향으로 매매합니다. 상승 추세에서는 매수 포지션을 고려하고, 하락 추세에서는 매도 포지션을 고려합니다. 이것은 추세가 강할 때 트렌드를 따라가는 전략입니다.

추세 전환 매매:

• ADX가 20 미만일 때: 추세가 약하다고 판단하고, 추세 전환을 노리는 매매를 합니다. 추세가 강하게 나타나지 않을 때, 가격이 반전하거나 횡보할 가능성을 고려하며, 이에 따라 매매 포지션을 조절합니다. 추세 전환 매매는 추세가 약할 때 유용한 전략입니다.

이 두 가지 전략은 ADX 지표를 활용하여 추세의 강도와 방향을 고려하고, 그에 따라 적절한 매매 결정을 내리는 데 도움이 됩니다. 하지만 매매에는 항상 리스크가 따르므로, 자세한 백테스트와 리스크 관리 전략을 구성하는 것이 중요합니다. 또한, ADX 지표를 다른 기술적 분석 도구와 함께 사용하여 더 정확한 매매 결정을 내리는 것이 좋습니다.

ADX 리스크관리

마무리와 추세 전환 시 민감도

ADX는 장기적인 추세를 파악하는 데 유용합니다. 하지만 이동평균 기간을 길게 설정하면 시장 가격이 마무리되거나 추세가 갑자기 반전될 때 ADX가 반응이 느릴 수 있습니다. 이는 ADX가 추세의 방향이나 전환을 예측하는 것이 아니라 추세의 강도만을 나타내기 때문입니다.

예를 들어, 상승 추세가 급작스럽게 하락 추세로 전환될 때 ADX는 여전히 높은 값을 유지할 수 있습니다. 이러한 문제를 해결하려면 ADX의 이동평균 평활화 기간을 짧게 조정하여 추세 전환 시 민감성을 높일 수 있습니다. 하지만 이는 적절한 설정을 찾아야 하는 어려움이 있을 수 있습니다.

지나치게 단기적인 거래에서의 한계

ADX는 보통 10일에서 30일 사이의 이동평균을 사용하여 일간 차트에서 사용됩니다. 하지만 아주 단기적인 거래나 초단기적인 변동에서는 ADX가 추세를 적절하게 나타내지 못할 수 있습니다. 특히 선물거래와 같이 시가와 종가 사이의 갭이 큰 경우 왜곡 현상이 발생할 수 있습니다.

이런 경우, 주간 차트와 함께 ADX를 사용하여 주요 추세 방향을 파악하고 단기 거래 결정에는 더 많은 정보를 활용할 수 있습니다. 주간 차트를 활용함으로써 단기적인 노이즈를 필터링하고 주요 추세를 파악하는 데 도움이 됩니다.

ADX 마무리

ADX를 효과적으로 활용하기 위해서는 설정 기간을 조절하거나 다른 기술적 분석 지표와 결합하여 사용하는 등의 조치를 취하는 것이 중요합니다. 또한 다양한 시장 조건에서의 ADX 지표의 동작을 이해하고 이를 고려하여 투자 및 매매 결정을 내리는 것이 필요합니다.
오늘 배운 지표 사용하기