일목균형표 기본 개념 및 활용법 구름대 알고사용하자

오늘은 구름대로 잘 알고있는 일목균형표를 공부해보려고합니다. 다른 유명한 지표들은 다루었는데 일목균형표는 다루지 않았는데요. 그 이유는 제가 설명을 하기에 정리가 안된부분이 있기에 재정비하고 다시 작성해드리려고합니다. 그리고 또한 제가 지표를 만들고있기에 좋은 수식어가 일목균형표에 있기때문에 설명을 자세하게 작성해 보도록 하겠습니다.

일목균형표 기본

일목균형표는 다양한 기술적 분석 방법을 통합하여 만들어진 복합적인 지표입니다. 지표는 총 다섯 개의 선으로 구성되어 있으며, 기존의 기술적 지표들이 가진 후행성의 단점을 개선한 선행성을 갖추고 있습니다. 일목균형표는 현재 보조지표 중에서도 매우 널리 사용되고 있습니다. 모든 트레이더들이 알고있는 지표이기도 하죠

일본의 기자였던 호소다 고이치가 개발한 일목균형표는 1960년대 후반에 발표되었습니다. 표준 캔들스틱 차트보다 더 많은 데이터 포인트를 제공되기도 합니다. 처음에는 복잡해 보일 수 있지만, 차트를 읽는 방법에 익숙해진 사람들은 잘 설정된 거래 신호를 쉽게 이해할 수 있습니다. 시장의 움직임을 이해하기 쉽게 표현하고자 다양한 기술적 전략을 하나의 지표에 결합시키는 작업을 진행했습니다. 호소다 고이치는 시장의 움직임을 매입세와 매도세 간의 균형이 무너진 방향으로 해석하였고, 이러한 균형의 개념을 차트로 나타내기 위해 일목균형표를 개발했다고합니다.

일목균형표 분석

일목균형표는 지지와 저항 수준, 추세 방향 및 모멘텀을 보여주는 기술적 지표의 모음입니다. 여러 평균 값을 취하고 차트에 표시함으로써 이루어집니다. 또한 이러한 수치들을 사용하여 미래에 가격이 지지 또는 저항을 받을 수 있는 영역을 예측하려는 ‘구름’을 계산합니다.

일목균형표 주요 포인트

• 일목균형표는 다섯 개의 선 또는 계산으로 구성되며, 이 중 두 개의 선으로 구성된 구름이 있는데, 두 선 사이의 차이가 음영 처리됩니다.
• 선들은 9기간 평균, 26기간 평균, 이 두 평균의 평균, 52기간 평균, 그리고 후행하는 종가 선을 포함합니다.
• 구름은 지표의 핵심 부분입니다. 가격이 구름 아래에 있을 때는 추세가 하락하는 것이고, 가격이 구름 위에 있을 때는 추세가 상승하는 것으로 간주됩니다.
• 가격이 구름과 같은 방향으로 움직일 때 위의 추세 신호는 강화됩니다. 예를 들어, 상승 추세 동안 구름의 상단이 상승하거나 하락 추세 동안 구름의 하단이 하락하는 경우입니다.

일목균형표 계산법

전환선과 기준선 계산: 전환선은 주어진 기간 동안의 최고가와 최저가의 평균입니다. 예를 들어, 9일 전환선의 경우 최근 9일 동안의 최고가와 최저가의 평균을 계산합니다. 기준선도 같은 방법으로 계산되지만, 대개 26일 기간을 사용합니다.

선행스팬 A 계산: 이는 전환선과 기준선의 평균을 계산하여 얻어집니다. 계산된 선행스팬 A는 차트에서 26기간 미래로 플롯됩니다.

선행스팬 B 계산: 이는 더 긴 기간 (대개 52일) 동안의 최고가와 최저가의 평균입니다. 계산된 선행스팬 B 역시 차트에서 26기간 미래로 플롯됩니다.

후행스팬 계산: 이는 현재의 종가를 26기간 과거로 플롯하는 것입니다.

구름 생성: 선행스팬 A와 선행스팬 B 사이의 차이는 색으로 채워져 구름을 형성합니다. 선행스팬 A가 선행스팬 B 위에 있을 경우 구름을 녹색으로, 선행스팬 A가 선행스팬 B 아래에 있을 경우 구름을 빨간색으로 채웁니다. (각 지표마다 다르게 표시되지만 대부분 기본 색으로 말씀드립니다)

일목균형표 추세 설명

가격이 구름 위에 있으면 상승 추세, 구름 아래에 있으면 하락 추세로 간주합니다. 가격이 구름 내부에 위치할 경우에는 추세가 없거나 전환 중인 것으로 해석됩니다.

상승 추세와 하락 추세 확인

선행스팬 A가 선행스팬 B보다 위에 있고 상승하고 있으면 상승 추세를 확인하는 데 도움이 됩니다. 이때 두 선 사이의 공간은 일반적으로 녹색으로 표시됩니다. 반대로, 선행스팬 A가 하락하며 선행스팬 B 아래에 위치하면 하락 추세를 확인하는 데 도움이 됩니다. 이 경우 두 선 사이의 공간은 보통 빨간색으로 표시됩니다.

추세의 중요성은 기준선과 전환선의 교차만을 단독으로 사용하기보다는 현재의 추세를 파악하는 것이 중요합니다. 예를 들어, 전환선이 기준선을 상향돌파하더라도, 기준선이 하향 추세에 있다면, 이를 매수 신호로 삼는 것은 위험할 수 있습니다. 기준선이 하향 추세에 있다는 것은 전반적인 시장 추세가 하락하고 있다는 것을 의미하기 때문입니다.
다른 보조지표와의 조합: 기준선과 전환선의 교차를 매매 전략으로 활용할 때는 다른 보조지표와 함께 사용하여 추세를 더 명확하게 파악하는 것이 좋습니다. 이를 통해 상승 추세의 초입에 진입하는 것이 더 유리할 수 있습니다.

지지와 저항 영역

트레이더들은 종종 일목균형표의 구름을 미래에 대한 지지 또는 저항 영역으로 사용합니다. 다른 기술적 지표들은 대개 현재 날짜와 시간에 대한 지지와 저항 수준만을 제공하는 반면, 일목균형표는 미래에 대한 지지/저항 수준을 예측합니다.

다른 기술적 지표와의 결합 사용:

일목균형표는 다른 기술적 지표와 함께 사용될 때 가장 효과적입니다. 예를 들어, 상대강도지수(RSI)와 결합하여 특정 방향으로의 모멘텀을 확인하는 데 사용될 수 있습니다. 또한, 작은 추세가 큰 추세 안에서 어떻게 위치하는지 보는 것도 중요합니다.

크로스오버 사용:

전환선이 기준선 위로 이동하는 것을 주시하는 것도 일목균형표를 사용하는 또 다른 방법입니다. 특히 가격이 구름 위에 있을 때 전환선이 기준선 위로 이동하는 것은 강력한 매수 신호가 될 수 있습니다. 한 가지 전략은 전환선이 기준선 아래로 떨어질 때까지 거래를 유지하는 것입니다. 다른 선들도 출구 지점으로 사용될 수 있습니다.

매수 타이밍: 전환선이 기준선을 상향돌파하는 경우, 매수 신호로 간주될 수 있습니다. 전통적인 이동평균선에서의 골든크로스와 유사한 개념입니다.
매도 타이밍: 반대로 전환선이 기준선을 하향이탈하는 경우, 매도 신호로 간주될 수 있습니다. 데드크로스와 비슷한 개념입니다.

일목균형표와 일반 이동평균선 차이

(진한 노랑,  진한 핑크 이동평균선)

일목균형표와 일반 이동평균선 사이에는 중요한 차이가 있습니다. 일반적인 이동평균선은 종가를 모두 더한 다음, 종가의 수로 나누어 평균을 산출합니다. 예를 들어, 10기간 이동평균에서는 최근 10기간의 종가를 모두 더한 후 10으로 나누어 평균을 구합니다.

반면, 일목균형표의 계산 방법은 다릅니다. 일목균형표는 특정 기간 동안의 최고가와 최저가를 기반으로 하며, 이 두 가격을 더한 후 2로 나누어 평균을 구합니다. 따라서, 같은 기간을 사용하더라도 일목균형표의 평균과 전통적인 이동평균선의 평균은 서로 다른 값을 나타낼 것입니다.

일목균형표 파동

일목균형표를 구성하는 다섯 개의 선은 각각 특정 계산에 의해 결정되며, 시장 동향, 지지 및 저항 수준, 그리고 잠재적인 거래 진입 및 청산 지점을 식별하는 데 중요한 역할을 합니다. 각 선의 계산 방법은 다음과 같습니다:

주가의 움직임을 다양한 형태의 파동으로 분류하여 분석합니다.

I 파동: 한 번의 상승 또는 하락 파동을 의미합니다.

V 파동: 상승에서 하락 또는 하락에서 상승으로 전환되는 V형태의 파동입니다.

N 파동: 상승-하락-상승 또는 하락-상승-하락 형태의 기본적인 파동입니다.

P 파동: 추세의 끝에서 횡보하는 구간이 형성될 때 나타나며, 상하의 진폭이 점차 축소되어 고점과 저점이 수렴하는 형태입니다.

Y 파동: 강한 추세의 끝에서 역방향 추세가 충돌하여 변동성이 극대화되는 형태입니다.

가격론(수준론): 추세 변화 과정에서 가격 목표치를 추정합니다.

V 계산치: 1차 고점에서 하락폭의 배수를 되돌리는 가격을 계산합니다.

계산값 : V = B+(B-C)

N 계산치: 상승한 가격만큼 1차 저점에서 상승한 가격을 계산합니다.

N = C + ( B – A )

E 계산치: 상승한 가격을 1차 고점에 가산한 가격입니다.

E = B + ( B – A )

NT 계산치: 상승폭이 작거나 큰 경우에 적용되는 계산치입니다.

NT = C + ( C – A )

시간론 (Time Theory): 일목균형표에서 시간론은 “시세의 주체는 시간에 있고, 가격은 결과로써 따라온다”는 가정을 바탕으로 합니다. 일목산인은 9, 17, 26과 같은 숫자들을 기본 수치로 설정하고, 확장하여 33, 42, 65, 76, 129, 172, 226 등의 복합 기본수치를 도출했습니다. 이 수치들은 주로 시장의 주요 변화 일자를 예측하는 데 사용되며, 특히 수치들이 겹치는 날에는 추세 전환의 가능성이 높다고 여겨집니다. 그러나 하락장에서는 이러한 예측이 잘 맞지 않는 경우가 많습니다. 시간론은 대형주나 지수에 사용하는 것이 더 효과적일 수 있습니다

시간의 본질: 일목균형표에서 시간은 본질적인 요소로 간주됩니다. 시간이 시장의 움직임과 변화의 근본적인 원인이며, 가격은 그 결과로 나타난다는 개념을 반영합니다.

근본 주체로서의 시간: 일목균형표에서는 가격보다 시간을 더 중요한 요소로 여깁니다. 즉, 시장의 움직임을 이해하기 위해서는 시간의 흐름과 그 패턴을 분석하는 것이 필수적입니다.

과거 시간의 영향: 과거의 시간이 현재와 미래의 시장 변화에 영향을 미칩니다. 과거의 시간적 패턴이 미래의 시세 형성에 중요한 역할을 한다는 것을 의미합니다.

시간론의 중심성: 시간론은 일목균형표에서 핵심적인 부분을 차지합니다. 시장의 움직임을 이해하고 예측하는 데 있어 시간적 요소의 중요성을 강조합니다.

지표론과의 연결: 일목균형표의 지표론은 과거, 현재, 미래의 시간적 요소가 서로 연결되어 있으며, 이러한 연결이 시장의 동향에 영향을 미친다는 개념을 포함하고 있습니다. 시간의 흐름에 따른 시장의 변화를 이해하고, 트레이딩 전략을 수립하는 데 중요한 기반을 제공합니다.

대등 수치 (Symmetrical Point): 이는 과거에 상승한 기간만큼 하락하거나, 반대로 하락한 기간만큼 상승하는 대칭 관계를 의미합니다. 대등 수치는 주로 기간이 긴 경우에 더 높은 신뢰도를 가지며, 시장의 장기적인 추세 전환점을 파악하는 데 유용하게 사용될 수 있습니다.

배반치 (Contradictory Point): 이는 큰 조정 파동이 있었던 상황에서 양쪽 파동의 절대치가 변하지 않는 현상을 의미합니다. 대표적인 예로 역헤드앤숄더 패턴이 있습니다. 시세가 저점 C에서 고점 D까지 상승한 후 조정을 받게 되면, E 지점은 A에서 B까지의 하락 과정에서 발생한 반등폭과 같은 값을 가질 수 있습니다. 배반치를 이용하면 시장의 특정 상황에 대해 여러 가지 가격 계산값을 도출할 수 있으며, 산출된 값들의 차이가 큰 경우에는 최고가와 최저가의 평균을 사용하는 것이 유용할 수 있습니다.

일목균형표 한계

역사적 데이터에 기반: 일목균형표는 역사적 데이터에 기반하고 있으며, 공식 자체에 예측적 요소가 내포되어 있지 않습니다. 미래로 플롯되는 두 데이터 포인트가 있지만, 이는 단순히 과거의 평균을 미래로 옮겨 놓은 것에 불과합니다.

구름의 관련성 상실: 때때로 가격이 구름보다 훨씬 위에 있거나 아래에 있을 때 구름은 오랜 기간 동안 관련성을 잃을 수 있습니다. 이러한 경우에는 전환선, 기준선 및 그들의 크로스오버가 더 중요해집니다. 이들은 일반적으로 가격에 더 가까이 붙어 있기 때문입니다.

결론

일목균형표 지표는 시장 동향에 대한 다양한 통찰을 제공하는 다기능 도구입니다. 도구는 지지 및 저항 수준을 파악하고, 시장 추세의 방향을 파악하며, 모멘텀을 측정하고, 거래 신호를 생성하는 데 도움을 줍니다. 일목균형표는 ‘한 눈에 보는 균형 차트’라는 의미로, 차트 분석가들은 한눈에 추세를 파악하고 잠재적인 신호를 찾을 수 있습니다.

하지만, 한 지표가 다른 지표보다 우월하다고 할 수는 없습니다. 각각은 다른 방식으로 정보를 제공하기 때문입니다. 일목균형표는 최고가와 최저가를 포함하여 좀 더 다양한 시장 동향을 반영할 수 있는 반면, 일반 이동평균선은 종가에만 초점을 맞추고 있습니다. 트레이더는 자신의 거래 스타일과 목표에 맞는 지표를 선택해야 합니다.

단점도 있습니다 일목균형표는 여러 선으로 구성되어 있어 차트가 복잡해 보일 수 있습니다. 그래서 필요하지 않은선은 가리기해서 안보셔도 됩니다 예를 들어, 구름을 형성하는 선행스팬 A와 선행스팬 B만 표시하고 나머지 선은 숨길 수 있습니다. 우리 투자자분들은 자신에게 가장 중요하게 생각하시는것을 지표에서 제공하는 선에 초점을 맞추셔도 좋습니다.