Mass Index 보조지표 매스 인덱스 단기거래 반전추세 시그널 알아보자
그래서 오늘은 많이 알려지지 않은 지표를 설명해보려고 합니다 그 지표의 이름은 Mass index 입니다 추세 변화를 예측하는데 정말 유용한 지표중 하나로 알려져있습니다.
Mass Index란?
Mass Index는 주식 시장에서 주가 변동성을 측정하는 지표로, 주가의 일일 변동 범위(고가와 저가의 차이)를 기반으로 합니다. 지표에서 주가의 변동성이 증가하면 추세가 바뀔 것이라는 가정 하에 개발되었으며, Mass Index의 값이 특정 수준 이상으로 상승한 후 감소하면 추세 전환의 신호로 해석됩니다.
1980년대 도날드 도지에 의해 개발된 Mass index 지표는 주가 변동 범위의 확대와 수축을 관찰하여 추세 전환을 예측합니다. 투자자들은 추세전환의 시그널을 통해 잠재적인 추세 변화를 예측하고 투자 전략을 조정할 수 있습니다.
Mass Index는 기술적 분석 방법으로, 주식 가격의 고가와 저가 사이의 범위를 시간에 따라 분석합니다. 지표는 주가 범위가 특정 지점을 넘어서 확장된 후 다시 수축할 때 현재 추세의 반전 가능성을 제시합니다. 즉 흔히 아시는 이격도입니다.
Mass Index 지표는 거래 범위의 확장과 축소를 분석하여 기술적 분석가들이 일반적으로 고려하지 않는 시장 패턴을 바탕으로 잠재적인 추세 반전을 식별합니다. 다들 아시다 싶이 Mass Index 지표만으로는 추세 반전의 방향을 제공하지 않습니다. 방향성 지표와 결합하여 사용하는 것이 좋습니다.
Mass Index 계산을 위해서는 먼저 9일 지수 이동 평균(EMA)을 계산한 다음, 이를 25일 동안의 고가와 저가 범위에 대한 9일 지수 이동 평균으로 나눕니다. 도지는 이 지표가 27 이상으로 상승한 후 26.5 이하로 떨어지면 추세 전환을 예측했습니다. 뒤에 더 자세하게 다루겠습니다. 그리고 매스 인덱스 지표는 다른 많은 기술적 지표들과 달리 추세반전 시그널을 통해 시장 상태에 대한 독특한 관점을 제공합니다. 또한 추세 지속을 거래하는 데에도 사용될 수 있습니다.
Mass Index는 특히 거래자가 특정 주식의 역사적 변동성에 맞춰 민감도나 기간을 조정하는 데 시간을 투자할 경우, 단기 거래에 효과적인 도구가 될 수 있습니다.
Mass Index 계산법
Mass Index 지표는 주식의 변동성과 추세 전환 가능성을 평가하는 데 사용되며, 다음과 같은 방법으로 산출됩니다
MI=∑(EMA(HIGH−LOW,9)/EMA(EMA(HIGH−LOW,9),9),N)
- Single EMA: 먼저, 당일의 고가와 저가의 차이(고가 – 저가)를 계산합니다. 이 차이에 대한 N일 지수 이동 평균(EMA)을 구합니다. Single EMA라고 합니다.
- EMA Ratio: Single EMA를 그 자체의 N일 지수 이동 평균으로 나눕니다. 이 비율을 EMA Ratio라고 합니다.
- Mass Index: 이제 M일 동안의 EMA Ratio의 합을 구합니다. 이 합계가 Mass Index가 됩니다.
- Signal: 마지막으로, Mass Index의 T일 지수 이동 평균을 계산합니다. 이를 Signal이라고 합니다.
계산 과정을 통해 Mass Index는 변동성이 높은 시장 상황에서 추세 변화를 감지하는 데 유용합니다. 지표는 주식의 가격 변동 범위를 기반으로 하여 시장의 불안정성을 측정하고, 이를 통해 추세 전환의 신호를 포착할 수 있습니다. 따라서, 투자자들은 지표를 사용하여 잠재적인 추세 변화를 예측하고, 다른 지표와 같이 사용하는 전략을 세울 수 있습니다.
Mass Index 분석법
- 추세의 전환
- 변동성 증가: 추세의 마지막 단계에서 주가는 큰 변동성을 보이는 경향이 있습니다. 상승 추세에서는 주가 상승에 따른 매수세 증가로 인해 가격이 더욱 오르지만, 높은 가격에 대한 우려로 매도세도 증가합니다. 하락 추세에서도 유사한 현상이 나타납니다. 따라서, 주가 변동성이 커지면 기존 추세의 종료와 새로운 추세의 시작을 예상할 수 있습니다.
- 추세 반전 식별: Mass Index는 주식이나 시장의 추세 반전을 식별하는 데 주로 사용됩니다. 지표 값이 증가하면 추세 전환의 가능성이 있다고 봅니다.
- Mass Index와 주가 변동성의 관계
- 변동성 해석: Mass Index는 당일 고가와 저가의 차이를 바탕으로 한 지수 이동 평균의 비율을 통해 산출됩니다. 이 지표는 현재 변동성이 과거에 비해 증가했는지 감소했는지를 나타냅니다.
- 정상 변동성과 과도한 변동성 구분: 과도한 변동성이 나타날 때 매매 신호를 생성할 수 있습니다.
- Reversal Bulge (반전 볼록)
- 추세 전환 신호: Mass Index가 특정 수치를 초과한 뒤 감소하면, 이는 추세의 전환을 예상할 수 있는 중요한 신호로 해석됩니다. 이러한 변동성의 급격한 변화는 주가가 추세의 전환점에 도달했을 가능성을 시사합니다.
- 중요 수치: 26.5와 27이 가장 중요한 수치입니다. “반전 볼록(Reversal Bulge)”은 추세 전환의 신호로 해석됩니다.
- Signal
- 추세 전환점 파악: Signal, 즉 Mass Index의 지수 이동 평균선은 추세 전환의 임계점을 찾는 데 사용됩니다. Mass Index가 Signal 선을 상향 돌파하거나 하향 돌파하는 것은 주가의 추세 변화를 예측하는 중요한 지표가 될 수 있습니다.
- 변동성 지표: 26.5 이하의 수치는 낮은 변동성을, 27 이상의 수치는 높은 변동성을 나타냅니다
Mass Index 활용 매매전략
다이버전스를 활용한 매매
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- 다이버전스 신호: 주가가 하락 추세인 동안 Mass Index가 증가하는 다이버전스가 나타날 경우, 이는 추세 전환의 가능성을 시사할 수 있으며, 이를 매수 신호로 사용할 수 있습니다.
스토캐스틱 패스트 매매법 100% 활용
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- 매매전략 기능: 개별 매매전략의 매매 시점을 차트에 표시하는 기능을 사용할 수 있습니다.
- 지표분석 기능: 전체 매매전략 중 해당 종목에 가장 높은 수익률을 내는 매매전략을 제공합니다.
더 확실하기 위해서는 스토캐스틱 패스트 시그널을 사용해서 타점 확률을 높이는 부분도 있습니다. 스토캐스틱을 사용했으면 매매를 두번이상 해서 수익을 두번을 내실 수 있는 그림이 나옵니다.
초록색 동그라미를 보시면 익절 구간입니다. 그리고 Mass index 26-27 구간사이를 건드는 구간 주황색으로 표시되어있는 구간이 추세전환이 이루어지는 시그널입니다.
추세 반전 신호 (Reversal Hump)
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- 기본 신호: Mass Index의 가장 기본적인 매매 신호는 ‘추세 반전 돌출’ 또는 ‘Reversal Hump’입니다.
- 신호 확인: 주식 차트에서 이 신호는 쉽게 확인할 수 있으며, 신규 트레이더나 경험이 부족한 트레이더들도 문제 없이 이를 파악할 수 있습니다.
수렴과 발산 (Convergence and Divergence)
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- 발산 (Divergence): 지표 읽기와 차트 상의 가격 사이에 불일치가 있는 경우를 말합니다.
- 수렴 (Convergence): 상승 추세에서 나타나며, 추세가 곧 반대 방향으로 전환될 것임을 나타냅니다.
Mass Index 한계
시장 분석 도구로서의 한계
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- 독립적인 지표❌ – Mass Index는 독립적인 지표가 아니며, 지표의 상승이나 하락이 반드시 추세의 증가나 감소를 의미하지 않습니다.
- 가격 반전 시점 및 변동성만 결정: 이 지표는 가격 반전의 시점과 변동성의 수준만을 결정합니다.
당연히 무조건 한계가 있다
추세 방향 불확실성: Mass Index는 추세 전환 시점을 알려줄 수 있지만, 추세의 방향은 명확히 하지 않습니다. 분명 말씀드리지만‼️, 지표를 다른 추세 지표와 함께 사용하여 현재 추세의 방향을 파악하고, Mass Index의 신호가 신뢰할 수 있는지 여부를 판단하는 것이 중요합니다. 예를 들어서 추세 방향을 확인하는 지표와 거래량을 측정해주는 지표와 함께 사용하시면 좋습니다.
트레이더에 대한 권장사항
트렌드 종료 시점 파악: 데이 트레이더는 추세의 종료 시점을 알아낼 필요가 있으며, 새로운 거래에 들어가거나 현재 거래에서 빠져나갈 최적의 시기를 결정하는 데 이 지표를 사용할 수 있습니다. 시장 조건에 대한 불규칙 결과들은 추세 반전 신호는 시장 조건에 관계없이 움직여요.
이러한 전략들을 통해 Mass Index 지표를 효과적으로 활용할 수 있으며, 투자 결정에 도움을 줄 수 있습니다. 그러나 모든 투자 전략과 마찬가지로, Mass Index를 사용할 때는 다양한 시장 조건과 위험 요소를 고려하는 것이 중요합니다.
그렇기 때문에 무조건 정말 무조건 다른 지표와 함께 사용하시기를 권장드립니다.
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