VWAP : 거래량 가중 평균 보조지표 매매법 완전 정복하기

차트겟-ChartGet8월 28, 2023

안녕하세요 차트를 쉽게 알려주는 차트겟 입니다. 오늘은 해외에서 정말 많이 쓰고 비밀스러운 보조지표를 들고왔습니다. 거래량 가중 평균 이라는 VWAP 이라는 보조지표인데 국내에서는 많이 쓰지 않는걸로 알고 있고 자료들이 많이 없어서 해외에 있는 부분을 번역해서 제가 배운 그대로 글로 녹여서 보여드릴려고 합니다. 같이 공부해 보시죠

VWAP 지표 소개

거래량 가중 평균 가격(VWAP)은 거래일 동안 보안이 거래된 가격을 거래량 가중치를 고려해 계산한 기술적 분석 도구입니다. 이동 평균과는 다르게 VWAP은 거래량이 높은 시점에 더 많은 영향을 미치며 트레이더들이 지불한 평균 가격을 신뢰성 아주 높은 보조지표 입니다. 만약 이동평균선이 기억에 나지 않으시면 이동 평균선 공부하러 가시기를 추천드립니다. VWAP 지표는 단순 이동평균 값으로 정해지는 값이 아닙니다. 거래량이 클수록 그 가격의 가중 치가 커지는 것입니다.

WAP와 VWAP: 무엇인가요? 🤔

WAP, 즉 “Volume Weighted Average Price,”는 한국어로 ‘거래량에 따른 평균 가격’이라고 이해할 수 있습니다. 일반적으로 이를 “브이왑”이라고 발음합니다. 지표는 주식 거래에서 매우 중요한 역할을 합니다.

VWAP은 거래량 가중 이동 평군가로 생각하셔합니다. 너무 설명이 어렵죠. 그러면 아주 쉽게 “매도를 잘하게 만들어주는 지표” 어떠한가요? 쉽게 이해가 되시죠?

그리고 기관자체에서 사용을 많이하는 지표중 하나이기때문에 정말 중요한 수업이 되겠네요!

📈 VWAP 지표의 계산법: 어떻게 동작하나요?

VWAP 지표는 특정 시간 동안 거래된 주식의 가격과 거래량을 곱한 값에, 그 시간 동안 거래된 주식의 총 수로 나눈 평균을 차트에 이동평균선 형태로 표시합니다. 투자자가 현재 시장 상황을 더 정확하게 이해할 수 있게 도와줍니다.

낮거나 높은 평균 시장 종가만 사용을 합니다. 또는 시장의 오픈 장 가격와 종가의 평균 값, 그날의 최고가와 최저가 입니다.

중간 가격: (고가+저가) / 2 입니다

일반 가격 (고가 + 저가 + 종가) / 3

가중 가격 (고가 + 저가 + 시가 + 종가) / 4

위에 있는 공식에 따라서 평균 가격에 거래량(볼륨) 을 곱합니다.

분모는 전체 기간의 총 볼륨으로 계산됩니다.

특히 거래량이 많을 때, 이 VWAP 주가는 평균 시장 가격과 비교해서 주문이 얼마나 잘 이루어졌는지를 알려주는 좋은 지표입니다. 주문 가격이 이 지표와 비슷하게 마감되면, 다른 시장 참가자들에 비해 그리 나쁘지 않다는 것을 의미합니다. 하지만 이상적으로는, 주문의 실행 가격이 VWAP 값보다 더 좋아야 합니다. 🌟 무조건 확인하고 값 보다 더 좋은지 확인하셔야합니다 .

📉 거래량과 주가: 어떤 관계가 있나요?

간단하게 말하면, 하루 동안 주가가 급등하거나 급락한 경우는 주식을 매수하거나 매도하는 사람들 중 한쪽이 더 활발했기 때문입니다. 즉, 거래량이 주가의 움직임을 크게 좌우합니다. 🎯

VWAP의 활용은 VWAP는 거래량을 고려하여 평균 가격을 계산합니다. 계산 값을 통해 현재 주가가 평균보다 높거나 낮은지를 판단하여 투자 기회를 찾을 수 있습니다. 특히 단기 투자자에게 혹은 비트코인 선물 하시는 분들에게 유용한 지표 중 하나입니다.

📝 이동평균선과 VWAP: 무슨 차이가 있나요?

이동평균선은 주가의 움직임을 단순 평균으로만 표시하며, 거래량은 이 계산에 전혀 포함되지 않습니다. 하지만 VWAP는 거래량을 포함하여 더 정확한 주가 움직임을 파악합니다.

📈 VWAP의 중요성: 왜 필요한가요?

VWAP는 평균 가격에 거래량의 변화를 반영하여 주가의 상승 또는 하락 시점을 더 정확하게 파악하는 데 도움이 되는 지표입니다. 이로 인해 투자자는 더 나은 매매 결정을 내릴 수 있습니다. 🎯

트레이더들의 시각으로 VWAP 해석하기

거래량의 역할

거래량은 VWAP 지표에서 핵심적인 역할을 수행합니다. 높은 거래량은 시장 참여도의 증가를 의미하며 VWAP 선에 큰 영향을 미칩니다. 차트를 한번 보고 가시죠!

아래 거래량이 빨간색으로 박스 쳐져있는 모습이 보입니다 거래량은 우상승 하는 모습이 보이고

저 흰 점섬은 뚫고 올라가는 모습이 보입니다 그렇지만 거래량은 너무나 완만하죠.

그리고 장대 양봉이 나타나고 두번째 캔들에서 흰색 선에 지지를 해줍니다. 그리고 다시 상승하죠.

매수포인트는 흰 점선을 지지고 올라가는곳

그리고 거래량이 터지면서 상승하는 모습을 보여줍니다.

VWAP을 활용한 추세 분석

VWAP 선의 기울기와 현재 가격과의 관계는 현재 추세를 파악하는 데 도움을 줍니다. 가격이 VWAP 위에 있고 VWAP이 상승하는 경우, 상승 추세일 가능성이 큽니다. 이와 반대로 가격이 VWAP 아래에 있고 VWAP이 하락하는 경우 하락 추세를 나타낼 수 있습니다.

종종 가격이 VWAP 위 또는 아래로 움직이는 것을 매수 또는 매도의 신호로 활용하는 경향이 있습니다. VWAP을 활용한 스윙 트레이딩 기술 스윙 트레이더들은 VWAP을 활용하여 추세 반전 추세전환 시그널을 찾을 수 있습니다. 가격이 크게 VWAP에서 벗어나며 다시 수렴되는 모습을 포착하면 추세 반전의 기회로 간주될 수 있습니다.

위의 예시 차트를 보겠습니다.

빨간 선을 상단밴드, 초록선을 하단 밴드, 그리고 점선으로 이어진 선을 추세 밴드입니다.

횡보 구간일때는 빨간선 초록선을 잘 건드리지 않습니다. 그리고 그 점선 안에서만 캔들이 왔다 갔다 합니다. 그리고 거래량이 정말 없는걸 확인하실 수 있습니다. (사진에선 짤려있습니다)

하락 하고 횡보하는 구간은 점선 그리고 초록색 하단 밴드를 찢고 내려갈때입니다. 그 구간에서 매매를 하고 싶으시면 제일 아래에있는 하단 밴드로 지지를 잡아주시면 편하실것입니다.

상승점 구간에서는 점섬은 상단 점선을 뚫고 그리고 상단밴드를 뚫고 힘있게 올라가면 매수 지점이라고 생각하시면 되겠습니다. 거래량은 물론 터지면서 올라갑니다.

이 세가지를 혼합하여서 장의 흐름을 쉽게 파악 할 수 있습니다.

VWAP 활용할때 실수들은?

시장 상황 간과하기

일반적인 실수 중 하나는 VWAP만을 고려하며 전체 시장 상황을 무시하는 것입니다. VWAP만을 기반으로 거래 결정을 내리기 전에 시장 상황과 추세를 신중히 분석하는 것이 중요합니다. 예시로는 찌라시, 발표, 뉴스 등등 관련되서 시장 상황이 역추행으로 바뀔 수 도 있습니다.

거래량 패턴 무시하기

거래량 패턴은 시장 안에서 대한 중요한 정보를 제공할 수 있습니다. 차트는 선행성이기 때문에 바로 보여지기 때문이지요. 거래량 변동을 파악하기도 전에 기회를 놓칠 수 있고 잘못된 판단을 할 수 있습니다. 거래량으로 움직이는 지표이기때문에 갑작스러운 변동성을 꼭 체크 하셔야합니다.

전문 트레이더를 위한 고급 VWAP 전략

VWAP 편차 채널 전략

전문 트레이더들은 VWAP 편차 채널을 활용하여 가격 극단점을 식별합니다. VWAP 주변에 채널을 그리며 극단적인 매수 또는 매도 상황을 파악할 수 있습니다.

VWAP 발산 및 수렴 전략

앞서 말씀드린 횡보 구간에서, VWAP과 가격 움직임 간의 발산 및 수렴은 추세 반전의 가능성을 나타낼 수 있습니다. 가격이 높은 점을 찍더라도 VWAP이 따라오지 않는다면 추세 변화의 징후로 간주할 수 있습니다.

단타 또는 중장기 VWAP 분석 비교

트레이더들은 VWAP을 다양한 시간 범위에 적용할 수 있습니다. 단기 VWAP은 현재 거래일을 기준으로 하며, 장기 VWAP은 더 긴 시간 범위를 고려하여 더 큰 시장 추세를 분석합니다.

다른 기술적 지표와 VWAP 효과적으로 결합하기 RSI와 VWAP 통합 전략

상대 강도 지수(RSI)와 VWAP은 상호 보완적일 수 있습니다. RSI는 과매수와 과매도 조건을 식별하는데 도움이 되며, VWAP 분석과 결합하면 더 포괄적인 정보를 얻을 수 있습니다.

어떤 보조지표랑 같이 사용해야지 좋나요?

MACD와 VWAP 함께 활용하면 좋습니다. 이것까지 설명을 드릴까 말까 생각을 했었지만, 이왕 모든 전략을 풀기로 했으니 설명드리겠습니다.

이동 평균 수렴 확산(MACD) 지표는 추세 식별에 유용합니다 이를 VWAP과 함께 사용하여 추세 강도와 반전 지점을 확인할 수 있습니다. 같은 거래량을 동반하는 지표이기때문에 서로 못잡는 부분을 잡아주고 비어있는 공간을 채워줍니다.

VWAP 전략 백테스트와 VWAP 전략을 적용하기 전에는 반드시 예전에 있는 데이터를 활용한 백테스트가 필요합니다. 이부분은 지지/저항을 말씀 드립니다.

이러한 부분을 서로 보안하여 다양한 시장 상황에서 전략적이고 체계적으로 매매를 할 수 있습니다. 매도를 쉽게 잡을 수 있는 VWAP 지표와 추세와 차트의 흐름을 잘잡아주는 MACD.

성공적인 VWAP 활용 사례들

상승장에서의 VWAP 활용 사례

상승장에서는 VWAP이 지지선으로 작용하는 경우가 많습니다. 아주 많죠 정말 많아요. 저도 정말 많이 사용하는 지표로서 가격이 VWAP 위에 머무르며 그 라인을 기준으로 움직인다면 강한 상승 추세의 표시로 간주될 수 있습니다.

지지 저항을 정확하게 파악할 수 있고 POC 선도 확실하게 잡을 수 있을것입니다.

위의 설명을 이해하셨다면 무슨 말인지 이해하실꺼예요

하락장에서의 VWAP 활용 사례

반대로! 하락장에서는 VWAP이 저항선으로 작용할 가능성이 있습니다. 가격이 VWAP 위로 상승하지 못하고 있는 경우, 하락 추세가 계속될 수 있음을 나타낼 수 있습니다. 그렇기 때문에 바닥을 잡을 수 있고. 다른 보조지표를 사용하여서 하락장에 대응을 하실 수 있습니다.

오늘 비밀을 풀은 VWAP 마무리

VWAP이 트레이더 행동에 미치는 영향 VWAP에 주목하는 트레이더들이 많아져 자연스럽게 자기 실현 예언이 형성될 수 있습니다. 제가 뽑는 예언의 지표입니다. VWAP이 거래자들에게 중요하다고 여겨지는 이유가 되기도 하고 시장에 미치는 영향을 확실하게 잡을 수 있습니다. 오늘 VWAP 거래량 가중 평균 이라는 지표를 잘 사용해서 이 시장에서 승리하시기를 응원합니다