Sigma 시그마 차트 분석

Sigma 차트는 특정 기간의 표준편차와 당일 주가의 차를 비교하여, 주가의 변동성을 판단하는 보조지표입니다. 그리고 이동평균선의 값들이 들어가기때문에 이동평균선을 공부를 미리 해보시는걸 추천드립니다.


Sigma 시그마 보조지표

sigma 보조지표

Sigma는 통계학적으로 표준편차를 만들어서 주식시장이나 금융 지표에 변동성을 말해주는 보조지표입니다. 변동성 판단에 유용하면서 위험도를 쉽게 파악 할 수 있는 보조지표입니다.

아래 제가 만들어놓은 시그마 차트랑 오픈 코드 소스가 있습니다. 들어가서 사용해보시고 코드도 확인해보세요


Sigma 시그마 계산값

SIGMA = (당일 종가 - 이동평균) / 표준편차

Sigma 시그마 차트 기능

  • 주가의 변동성을 판단
  • 이상 값을 식별
  • 매매 신호를 제공

Sigma 차트는 다음과 같은 경우에 유용하게 사용할 수 있습니다.

  • 주가의 추세를 파악
  • 매매 타이밍을 잡기
  • 손실을 줄이기

Sigma 차트는 다양한 방법으로 활용될 수 있습니다. 대표적인 활용 방법은 다음과 같습니다.

추세 추종 전략: Sigma1을 초과하는 값을 매수 신호로 활용하여, 추세를 추종하는 전략을 수립할 수 있습니다.

역추세 전략: Sigma1을 하회하는 값을 매수 신호로 활용하여, 역추세를 추종하는 전략을 수립할 수 있습니다.

이격도 전략: Sigma1과 Sigma2 사이의 이격도를 사용하여, 매매 타이밍을 잡을 수 있습니다.

Sigma 차트는 단순하지만 유용한 보조지표입니다. 그리고 또한 같은 보조지표를 사용해서 혼합으로 사용하면 좋습니다. 이동평균선이 기본이기 때문에 이동평균선을 사용하시는걸 추천드립니다

주식 투자 기술적 분석: 이동평균선의 이해와 활용 #8

Simga 시그마 보조지표 활용 매매법

Sigma 차트 생성한다음

분석할 데이터를 수집합니다. 데이터는 일봉, 주봉, 월봉 등 다양한 기간의 데이터를 사용할 수 있습니다.

수집한 데이터의 표준편차를 계산하고, 평균을 기준으로 표준편차를 사용하여 구간을 설정합니다. 일반적으로 제 1 시그마 구간, 제 2 시그마 구간, 제 3 시그마 구간을 설정합니다.

Sigma 차트를 사용하여 매매 신호를 확인

과매수 과매도

Sigma값이 -3으로 근접했다가 다시 상승하는 경우 매수 신호(과매도 상태), Sigma값이 3으로 근접했다 다시 하락하는 경우 매도 신호(과매수 상태)

0선 돌파:

상승 돌파:

  • Sigma 값이 0선을 상승 돌파할 때, 즉 Sigma 값이 음에서 양으로 변할 때 매수를 고려할 수 있습니다.

하락 돌파:

  • Sigma 값이 0선을 하락 돌파할 때, 즉 Sigma 값이 양에서 음으로 변할 때 매도를 고려할 수 있습니다.

강한 추세에서는 0선 돌파 전략의 적중률이 높지만, 그렇지 않은 경우나 변동이 큰 추세, 박스장에서는 거짓 신호가 자주 발생할 수 있습니다.

Sigma 차트를 수립

sigma

이런 구간을 수립 구간이라고 하는데 노이즈가 많은걸 볼수 있죠 이럴땐 포지션을 안잡고 거짓이라고 판단하시면 됩니다.

주가의 추세: 강한 추세일 때는 0선 돌파의 신뢰도가 높지만, 약한 추세일 때는 거짓 신호가 발생할 수 있습니다.

주가의 변동성: 변동성이 큰 시장에서는 Sigma의 신뢰도가 떨어집니다.

개인의 투자 성향: 위험을 감수할 수 있는 투자자라면 과매수 과매도를 이용한 매매 전략을 사용할 수 있습니다.

Sigma를 사용하여 매매하는 예시

아래 차트는 삼성전자의 일봉 차트입니다. Sigma 차트를 사용하여 매매하는 예시를 살펴보겠습니다.

Sigma 보조지표

과매수 과매도: 2023년 7월 10일, Sigma값이 -3에 근접했다가 다시 상승하여 매수 신호가 발생했습니다. 이때 매수하여 2023년 7월 14일, Sigma값이 0선에 근접하여 매도하면 수익을 얻을 수 있었습니다.

0선 돌파: 2023년 8월 25일, Sigma값이 0선을 상승 돌파하여 매수 신호가 발생했습니다. 이때 매수하여 2023년 9월 1일, Sigma값이 0선을 하락 돌파하여 매도하면 수익을 얻을 수 있었습니다.

Simga 시그마 주의사항

Sigma는 주가의 변동성을 판단하는 지표일 뿐, 주가의 추세를 예측하는 지표는 아닙니다. 따라서, Sigma를 사용하여 매매할 때는 다른 지표와 함께 사용하여야 합니다. Sigma는 완벽한 지표가 아닙니다. Sigma는 거짓 신호를 발생할 수 있습니다. 따라서, Sigma를 사용하여 매매할 때는 손절선을 설정하여 손실을 최소화해야 합니다. Sigma는 단순하지만 유용한 보조지표입니다. 자신의 투자 전략에 맞게 Sigma를 활용하면, 보다 효과적인 투자를 할 수 있습니다.

Simga 시그마 결론

오늘은 시그마 보조지표에 대해서 공부해봤습니다. Sigma 차트를 활용한 매매 전략은 표준편차를 기반으로 주가의 과열 또는 침체 상태를 감지하는 것이기때문에 꼭 다른 지표랑 사용하시기 추천드립니다. 다만, 주가의 현재 상태와 추세의 강도를 고려하여 전략을 수정하거나 다른 지표와 결합하여 사용하는 것이 바람직하죠. 주식및 금융 투자에 있어서는 단순한 지표만을 믿고 투자하는 것보다는 여러 가지 정보와 지표를 종합적으로 분석하여 결정을 내리는 것이 중요합니다.


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